Kovarianz [War: noch ein kleines problem. danke danke]

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calimbo Auf diesen Beitrag antworten »
Kovarianz [War: noch ein kleines problem. danke danke]
ich soll die kovarianz von der aktienrendite Ra und einem sicheren Bon berechnen.


erwartungswert Ra = 0,1
varianz 0,04

erwartungswert bond 0,04

ich würde sagen die kovarianz ist null. COV(RA,B) = E(Ra,B) - E(Ra)*E(Rb)

und das ergibt null.


tausend dank für die schnelle beantwortung

Edit mY+: Schon zum 2. Mal! Bemühe dich bitte um einen ordentlichen Titel. Dieser hier ist eine Zumutung.
aRo Auf diesen Beitrag antworten »

hallo, du meinst:



oder?

Sind deine beiden Zufallsvariablen zufällig stochastisch unabhängig? Denn dann ist die Kovarianz immer null.
Calimbo Auf diesen Beitrag antworten »

dazu gibt es keine angaben. daher denke ich nicht. außerdem glaube ich, dass man nur sagen kann, dass zwei zufallsvariablen stoch. abhängig sind, wenn die kovarianz ungleich null ist. der umgekehrte fall gilt nicht

danke für die schnelle antwort
Airblader Auf diesen Beitrag antworten »

Kenne mich damit nicht aus, wiki sagt es aber genau andersrum:

- Stoch. unabhängi -> auf jeden Fall Cov(..) = 0
- Cov(..)=0 -> nicht zwangsweise stoch. unabhängig

Link

air
aRo Auf diesen Beitrag antworten »

so wies in Wiki steht ists auch richtig.

Denn für die Kovarianz gilt (recht leicht aus der Definition herleitbar):



Und da bei stochastischer Unabhängigkeit von X und Y für den Erwartungswert gilt:
sieht man diese Richtung ziemlich schnell Augenzwinkern
Normaaal Auf diesen Beitrag antworten »

Da der Bond (mit d!) sicher sein soll, ist seine Rendite eine Konstante, und die Kovarianz von was auch immer (zufälligem) mit einer Konstanten ist ohne mit Erwartungswerten zu rechnen, immer genau gleich null.
 
 
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