Wertpapiere "Finanzmathematik" |
| 18.06.2009, 19:37 | Jana-So | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Wertpapiere "Finanzmathematik" einem Wert von 1.315,10 EUR gehandelt, obwohl ihr Nominalwert nur 1.000 EUR beträgt. a) Wie hoch ist das Marktzinsniveau, d.h. welcher Marktzins wird für eine Restlaufzeit von 5 Jahren eingepreist? Die Anleihe liefert in jedem Jahr einen Zahlungsstrom von 100 EUR, sowie im letzten Jahr noch zusätzlich die Rückzahlung in Höhe von 1.000 EUR. Wir suchen also dasjenige r, für das die folgende Gleichung gilt: oder (mit q = 1+r): Um mit Hilfe des Newtonverfahrens eine numerische Näherung bestimmen zu können, brauchen wir die erste Ableitung dieser Funktion: Wir beginnen mit einem Startwert von r = 5% (q=1,05): k q(k) j(k) f(q) f'(q) q(k+1) 1 1,050000 5,000% 125,8742 6888,759 1,031728 2 1,031728 3,173% 4,6390 6385,580 1,031001 3 1,031001 3,100% 0,0071 6366,140 1,031000 4 1,031000 3,100% 0,0000 6366,110 1,031000 5 1,031000 3,100% 0,0000 6366,110 1,031000 6 1,031000 3,100% 0,0000 6366,110 1,031000 Nach 3 Iterationsschritten ist das Newtonverfahren gegen den Zielwert von 3,10% konvergiert. Meine frage jetzt, wie bekomme ich die ganzen werte ( q(k), j(k), f(q), f'(q), q(k+1) )? |
||
| 19.06.2009, 08:22 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Wertpapiere "Finanzmathematik" Vielleicht sagst du uns noch was j und f sind? |
||
| 19.06.2009, 10:37 | Jana-So | Auf diesen Beitrag antworten » |
j ist der startwert für den Effektivzins und f(q) weiß ich leider nicht 
Man muss Newton-Verfahren anwenden, um die Werte zu bekommen aber ich weiß leider nicht wie |
||
| 19.06.2009, 12:00 | hxh | Auf diesen Beitrag antworten » |
das ist doch deine Funktion fürs Newtonverfahren , jetzt wendest du einfach die Iterationsvorscchrift an mit Abrruchkriterium der Iteration ist bekannt ? |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
