Value at Risk |
| 18.06.2009, 20:07 | VaR | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Value at Risk (total verschüttetes Halbwissen 
)und zwar soll zu 95% der Verlust nicht größer sein als 7.916 dazu habe ich 10 Quartalsdaten
3935 -1615 -2500 3384 4166 -3691 303 2971 904 Wie muss ich vorgehen? Braucht ihr noch andere Daten? |
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| 19.06.2009, 09:55 | JPL | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hi, schau mal hier: http://www.oenb.at/de/img/ber_1998_4_val...tcm14-11177.pdf Was du noch brauchst ist ein Konfidenzniveau, dann kannst du das gewünschte Perzentil ausrechnen. Grüße, JPL |
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| 19.06.2009, 15:11 | VaR | Auf diesen Beitrag antworten » |
Das Konfidenzniveau müssten doch die 95% sein. |
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| 19.06.2009, 17:42 | JPL | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hi, 95% ist kein Muss. 5% als Fehler 1. Art haben sich aber "eingebürgert". Grüße, JPL |
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| 20.06.2009, 10:14 | VaR | Auf diesen Beitrag antworten » |
Zehn Quartalsdaten vom 1. Quartal 2004 bis 2. Quartal 2006 EBIT 2/06..........................................................................1/04 Kumuliert
Quartal
Varianz und Standardabweichung kein Problem aber wie rechne ich den VaR von 95% aus. Wie erhalte ich am Schluss das gewünschte Ergebnis von 7916. |
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| 20.06.2009, 12:52 | JPL | Auf diesen Beitrag antworten » |
hier ist es noch detallierter: http://www.actuarial-files.com/articles/quantil_d.pdf Massgeblich ist, wie der aktuelle Stand deines Portfolios ist. Grüße, JPL |
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