Aktienkurse Geometrische Brownsche Bewegung

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brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
Aktienkurse Geometrische Brownsche Bewegung
Guten Morgen,


ich sitze gerade an einer Simulationsstudie dran und möchte aus 10 empirischen Zeitreihen mit Hilfe der geometrischen Brownschen Bewegung über einen Zeitraum von 10 Jahren (Daten sind auf Monatsbasis) 10 Referenzzeitreihen generieren, die in etwa die gleiche Entwicklung aufweisen wie ihre empirischen Zeitreihen.

Wie bekomme ich dies hin?

Muss ich für jede der empirischen Zeitreihen zunächst Simulationen laufen lassen und dann für jeden Wert einen Durchschnitt bilden?

Ist dies überhaupt zulässig??
JackJack Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Aktienkurse Geometrische Brownsche Bewegung
Hallo, ich habe eine andere Frage zur geometrischen Brownschen Bewegung! Und zwar löst man die ja, wenn man die Ito-Formel anwendet. Dazu berechnet man ja drei Ableitungen, u.a. die Ableitung von nach der Zeit, also .

Ich verstehe nicht, warum die Null sein muss. Eigentlich müsste doch hier nach der Kettenregel gelten, dass . Warum ist dieser Bruch bloß Null?

Danke schon einmal! Grüße, Jack
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