Martingal

18.12.2009, 17:59	lost girl	Auf diesen Beitrag antworten »
Martingal Hi leute, folgendes: dS= S_t\phidt + S_t\sigmadW_t w_t ist die brownsche bewegung und dX_t = \frac{\phi_t}{S_t}dS_t und die Nutzenfunktion G(t,X,S) = e^{(x+ln(s)-b)} von der ich weiss das es sich um ein lokales Martingal handelt ich muss jetzt irgendwie zeigen das G beschränkt ist damit G ein Martingal ist! Kann mir BITTE da jemand weiterhelfen?? und das gleiche spiel muss für ein anderes \phi ein Supermartingal sein.
18.12.2009, 18:19	lost girl	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Martingal Sorry Leute nochmals hab vergessen die richtige Latx einstellung zu benutzen Hi leute, folgendes: $\begin{eqnarray} dS = S_t\phi dt + S_t\sigma dW_t \end{eqnarray}$ $\begin{eqnarray} w_t \end{eqnarray}$ ist die brownsche bewegung und $\begin{eqnarray} dX_t = \frac{\phi_t}{S_t}dS_t \end{eqnarray}$ und die Nutzenfunktion $\begin{eqnarray} G(t,X,S) = e^{(x+ln(s)-b)} \end{eqnarray}$ von der ich weiss das es sich um ein lokales Martingal handelt ich muss jetzt irgendwie zeigen das G beschränkt ist damit G ein Martingal ist! Kann mir BITTE da jemand weiterhelfen?? und das gleiche spiel muss für ein anderes \phi ein Supermartingal sein.
18.12.2009, 18:29	lost girl	Auf diesen Beitrag antworten »
AHHH.. habe zwei infos ausversehenverschwiegen $\begin{eqnarray} \phi \end{eqnarray}$ ist beschränkt und *$\begin{eqnarray} X \geq - \alpha \end{eqnarray}$*

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