Finanzmathematik |
| 19.06.2004, 15:39 | carolin2501 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Finanzmathematik Und kennt sich jemand zufällig mit Wiener Prozess und Black-Scholes Modell aus? |
||
| 20.06.2004, 17:37 | Ben Sisko | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Finanzmathematik Eine einheitliche Definition für T gibt es nicht, dass müsste doch aber irgendwo im Script/Buch stehen, oder nicht? Für T ist ist nicht unwahrscheinlich, dass es für Zeit steht, oft wird t für einen Zwischenzeitpunkt und T für den Endzeitpunkt genommen. Mit Black-Scholes könnte ich dir leider erst am Ende des Semesters helfen, eine meiner momentanen Vorlesungen zielt darauf ab, im Moment sind wir jedoch erst beim n-Perioden-Modell. 
Vielleicht sonst jemand? Gruß vom Ben |
||
| 06.07.2004, 19:50 | Jens* | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ja ich! T steht für die Anzahl der Zinstage pro Zinserperiode t ist die dauer der Verzinsung (Anazahl der Zinstage) m ist die Anzal der ZP pro Jahr Jens |
||
| 08.07.2004, 14:20 | Stefan31 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Finanzmathematik Hallo! Ja, ich, denn ich habe meine Diplom-Arbeit über Stochastische Differentialgleichungen geschrieben und arbeite auch forschungsmäßig an solchen finanzmathematischen Fragestellungen. Das Black-Scholes-Modell und Wiener-Prozesse sind mir natürlich sehr vertraut. Wenn ich sonst nicht wieder Ärger kriegen würde, würde ich dich jetzt auf ein Finanzmathematik-Forum hinweisen, aber das lasse ich besser mal (oder überlasse es den Moderatoren, das zu tun). 
Liebe Grüße Stefan |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
