Bestimmtheitsmaß einer Zeitreihe in R berechnen |
| 04.04.2011, 00:51 | gast123456 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Bestimmtheitsmaß einer Zeitreihe in R berechnen Hi, kann mir jemand sagen, wie ich in R das Bestimmtheitsmaß (also r-squared bzw. adjusted r-squared) eines Zeitreihenmodells berechnen kann. Das heißt, ich habe die Zeitpunkte und die Werte gegeben und nehme nun ein Modell (z.B. arima (2,0,2)) an. Wie hoch ist nun mein (adjusted) r-squared? Meine Ideen: Ich weis natürlich wie ich diese Werte in R oder per Hand kriege, wenn ein lineares Modell vorliegt, aber bei der Klasse der Zeitreihen finde ich in R leider keine Routine bzw. weis auch nicht genau, wie ich es per Hand berechnen sollte. Nimmt der Zeitfaktor 1 zu 1 die Rolle der Prädiktorvariable ein? |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
