Lokales Martingal in diskreter Zeit

Neue Frage »

Blondie88 Auf diesen Beitrag antworten »
Lokales Martingal in diskreter Zeit
Hey liebe Martingal-Freaks!
Habe folgende Aufgabe bekommen: Gib ein Beispiel für ein lokales Martingal in diskreter Zeit an, das kein Martingal ist!

Ich habe schon ein Problem damit, überhaupt ein Beispiel für ein lokales Martingal in diskreter Zeit zu finden. Hätte ich ein Beispiel, könnte ich ja einfach überprüfen, ob dies ein Martingal ist! Beim googeln stoß ich immer wieder auf die Brownsche Bewegung - die ist aber doch ein stetiger stochastischer Prozess. Könnte man diese evtl. diskretisieren? Beispielsweise mit dem Euler-Maruyama-Schema's?

Für ein Tipp oder ein Beispiel von Euch würde ich mich RIESIG freuen (Bekomm schon langsam graue Haare... ;D)
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »