Itô´s lemma anwenden

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sl33ping Auf diesen Beitrag antworten »
Itô´s lemma anwenden
Meine Frage:
Hallo,

ich möchte folgenden Schritt nachvollziehen können:

Aus:


mit






und

wobei K eine untere 3x3 Dreiecksmatrix und ein 3x1 Vektor bestehend aus 3 unabhängigen Brownschen Bewegungen ist.

soll folgendes erhalten werden:






Meine Ideen:
Bei diesem Schritt soll Itô´s lemma angewendet worden sein. Leider verstehe ich nicht wie.
Wonach wurde abgeleitet, um auf die Lösung zu kommen?

Vllt kann mir wer helfen?! Das wäre 1a!

Beste Grüße!
sl33ping Auf diesen Beitrag antworten »

Ich konnte den Schritt leider immer noch nicht nachvollziehen.

Wonach muss W(t) abgeleitet werden, um Itô´s lemma anwenden zu können?
dinzeoo Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Itô´s lemma anwenden
eindimensional:

wissen:

(i)

(ii)

betrachte:



somit gilt:

ito lemma:





(einsetzen von (i) )



(einsetzen von (ii) )
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