Itô´s lemma anwenden |
21.11.2013, 16:09 | sl33ping | Auf diesen Beitrag antworten » |
Itô´s lemma anwenden Hallo, ich möchte folgenden Schritt nachvollziehen können: Aus: mit und wobei K eine untere 3x3 Dreiecksmatrix und ein 3x1 Vektor bestehend aus 3 unabhängigen Brownschen Bewegungen ist. soll folgendes erhalten werden: Meine Ideen: Bei diesem Schritt soll Itô´s lemma angewendet worden sein. Leider verstehe ich nicht wie. Wonach wurde abgeleitet, um auf die Lösung zu kommen? Vllt kann mir wer helfen?! Das wäre 1a! Beste Grüße! |
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25.11.2013, 15:01 | sl33ping | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ich konnte den Schritt leider immer noch nicht nachvollziehen. Wonach muss W(t) abgeleitet werden, um Itô´s lemma anwenden zu können? |
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26.11.2013, 03:44 | dinzeoo | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Itô´s lemma anwenden eindimensional: wissen: (i) (ii) betrachte: somit gilt: ito lemma: (einsetzen von (i) ) (einsetzen von (ii) ) |
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