MonteCarlo - Importance Sampling in Python |
| 18.08.2014, 09:05 | lmz | Auf diesen Beitrag antworten » |
| MonteCarlo - Importance Sampling in Python ich habe noch ein paar Probleme die Varianzkontrolle beim Monte-Carlo zu verstehen, genauer das Importance Sampling. Ich verstehe das Konzept, dass man mit einer Verteilungsfunktion das Ziehen der Zufallspunkte beeinflusst. Wo meine Probleme liegen: 1) Wie erhalte ich die Verteilungsfunktion? Soweit ich das verstanden habe versucht man Singularitäten abzuspalten, aber die genaue Vorgehensweise ist mir schleierhaft. Nehme ich als Beispiel: und will berechnen. Wie komme ich auf die Verteilungsfunktion und die zu integrierende Funktion? und 2) Wie implementiere ich das Ziehen der Zufallszahlen, wenn ich die Verteilungsfunktion habe? Leider hatte ich bis jetzt nicht das Vergnügen eine Stochastik Vorlesung zu besuchen, weshalb ein Großteil der Dinge die ich über das Importance Sampling finde total unverständlich für mich ist =( Vielen Dank für die Hilfe!! LG, Lucas |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
| Die Neuesten » |
|
