Unabhängige stochastische Prozesse |
01.04.2016, 21:58 | daLoisl | Auf diesen Beitrag antworten » |
Unabhängige stochastische Prozesse Ich habe die Definition von Unabhängigkeit von stochastischen Prozessen, wie sie auch hier zu finden ist: Definition Nun muss ich die Unabhängigkeit zweier stochastischer Prozesse überprüfen. D. h. ich muss die Unabhängigkeit von je zwei Zufallsvektoren überprüfen, doch wie geht man da am besten vor? In meinem konkreten Beispiel weiß ich, dass alle Einträge normalverteilt mit unterschiedlichen Erwartungswerten und Varianzen sind. Liebe Grüße daLoisl |
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10.04.2016, 21:50 | Zündholz | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Unabhängige stochastische Prozesse Hallo, nur zu wissen, dass " alle Einträge normalverteilt mit unterschiedlichen Erwartungswerten und Varianzen sind" reicht im Allgemeinen nicht aus z.B. zwei gleiche Brownsche Bewegungen. D.h. man braucht mehr Information als nur dass die Marginalverteilungen normalverteilt sind. Schöne Grüße |
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