Verteilung von Zufallsvariable

03.06.2016, 11:03	Benni590	Auf diesen Beitrag antworten »
Verteilung von Zufallsvariable Hi, kurze Frage bezüglich einer Verteilung einer Zufallsvariable: $\begin{eqnarray} S_h := \frac{W_t}{t} - \frac{W_{t+h} - W_t}{h} \end{eqnarray}$ , wobei W eine Brownsche Bewegung ist. Dann ist $\begin{eqnarray} S_h \end{eqnarray}$ doch als Summe zweier unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen selbst normalverteilt, wobei $\begin{eqnarray} S_h \sim N (0, \frac{1}{t} + \frac{1}{h}) \end{eqnarray}$ gilt. Stimmt das, oder habe ich hier einen Denkfehler?

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