Brownian motion |
| 07.05.2017, 20:49 | Pablo123 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Brownian motion Hallo, kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen ? MfG Meine Ideen: Ich würde es folgendermassen machen Bt-B0=Bt-N(0,t) also wäre expectation 0 |
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| 07.05.2017, 21:29 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Es ist doch einfach . Solltest du mit einen Wienerprozess meinen, dann ist doch mit der Kenntnis der zweiten und vierten Momente der Normalverteilung alles klar. |
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| 07.05.2017, 21:45 | SHigh | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Brownian motion
Wie bitte? Das musst du erklären! Soweit ich mich erinnere gilt doch für eine BB . Damit bekommst du doch eine Teleskopsumme für dein Integral mit und übrig bleiben sollte sowas wie . Dann sollte das ganze doch machbar sein. Analoges für die Varianz. |
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| 08.05.2017, 08:47 | pablo12345 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Brownian motion Okay, vielen Dank. Aber wie würdest du die Lösung dann aufschreiben? LG |
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| 08.05.2017, 09:01 | pablo12345 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Brownian motionn Wäre die Lösung dann Bt^2 - N(0,t^2)?? |
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| 08.05.2017, 09:05 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Nein!!! Für gilt sowie . Was bedeutet das dann für die zu berechnenden Werte bzw. , wenn genutzt werden kann? |
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| 08.05.2017, 09:22 | pablo12345 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Brownian motionn Ich kriege es leider gerade nicht hin, weil ich noch die anderen Aufgaben fertig machen muss. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du es mir erklären kannst. LG |
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| 08.05.2017, 09:28 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| wenn der geschenkte Elfmeter abgelehnt wird... Dann mach doch besser die anderen Aufgaben und lass diese hier sein. |
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| 08.05.2017, 09:51 | pablo12345 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| re: Brownian motionn Da es benotet wird, werde ich schon eine Lösung hinschreiben. Ich wäre nur sehr froh ,wenn du es mir kurz erklären kannst, damit ich es verstehe. |
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| 08.05.2017, 09:54 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Machst du Witze? Diese Erklärungen (sowohl von SHigh als auch mir) stehen oben da, und nach meinem vorletzten Beitrag sind 95% der Aufgabe erledigt. Wenn du zu bequem bist, wenigstens den Rest noch zu tun, dann hast du es auch nicht verdient, diese Aufgabe als gelöst abzugeben. |
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| 08.05.2017, 11:45 | pablo12345 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich versuche es ja zu verstehen, mache das ganze ja zum ersten mal und möchte eben lernen wie es geht. Also der Erwartungswert ist 0 und die Varianz ? ich habe keine großen mathematischen Vorkenntnisse. |
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| 08.05.2017, 11:48 | pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Wäre es Bt ohne quadrierung würde ich sagen der Erwartungswert ist 0 und die Varianz logischerweise t, aber das Quadrat bringt mich durcheinander. |
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| 08.05.2017, 12:01 | SHigh | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich versuche es nochmal. Nur ohne deine Mitarbeit wird das nichts. Wenn du die Aufgabe wirklich verstehen willst, dann helfen wir dir gerne. Erkläre doch mal, was bei und passiert, bzw. begründe die beiden Gleichheitszeichen. |
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| 08.05.2017, 12:07 | pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Also nach a wird das Integral innerhalb t und 0 berechnet, da B0 bei der Braunschen Bewegung 0 ist bleibt nach b Bt^2 stehen? |
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| 08.05.2017, 12:12 | SHigh | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Und wie genau funktioniert das? Wenn du jemandem erklären sollst, warum (1+1)*3=6 ist, dann reicht doch "Da wird (1+1)*3 berechnet." auch nicht als Erklärung! |
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| 08.05.2017, 12:22 | pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das Integral berechnet ja den Flächeninhalt der von der Funktion eingeschlossenen Fläche von der oberen Grenze t bis zu unteren Grenze 0. Daraus ergibt sich, dass zunächst t in die Funktion eingesetzt wird und dann 0 um die Differenz daraus zu bilden. Da die Braunsche Bewegung aber von einem "random walk" ausgeht ist Bo immer 0. Und da es sich hier um eine SBM handelt die bei 0 startet, ist E(Bt) hier 0 und damit auch E(Bt^2) ? LG |
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| 08.05.2017, 12:35 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ein für allemal: Aus auf zu schließen ist einfach nur Unfug. 
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| 08.05.2017, 12:35 | SHigh | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hm, da fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Eigentlich war die Begründung für schon komplett in meinem ersten Beitrag, aber seis drum. Da du ja anscheinend nur an der Lösung interessiert bist, bleibt mir nur
zu wiederholen, denn die Lösung steht eigentlich schon da. Ohne irgendwelche Erklärungen ist eine Lösung aber nicht viel (bis gar nichts) wert. Ich rate dir, die Aufgabe nochmals in Ruhe durchzuarbeiten, nach HALs zweitem Beitrag ist man eigentlich fertig. |
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| 08.05.2017, 12:47 | pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Okay stimmt. E(Bt^2) ist ja die varianz von Bt. Danke das habe ich jetzt verstanden. Also ist t der Erwartungswert und t^2 die varianz. Kann das sein? Tut mir leid, habe wie gesagt wenig Vorkenntnis. |
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| 08.05.2017, 12:50 | Pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Nein Varianz ist 3t^4??? |
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| 08.05.2017, 12:54 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das ist falsch. ist richtig, aber ist nicht dasselbe wie die Varianz . |
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| 08.05.2017, 13:03 | pablo245 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
E(Bt^2) = t Var(Bt^2) = 2t^4 |
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| 08.05.2017, 13:10 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich bin jetzt auch ratlos, sage nur noch , damit das Elend ein Ende hat und verabschiede mich. |
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