Erwartungswert einer complexen Matrix Funktion berechnen

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Murmele Auf diesen Beitrag antworten »
Erwartungswert einer complexen Matrix Funktion berechnen
Meine Frage:
Hallo,

ich muss den Erwartungswert folgender Funktion berechnen:



n... Gaußsche Zufallsvektor mit E[n] = 0 und Var[n] = Cn
x... Gaußsche Zufallsvektor mit E[x] = 0 und Var[n] = Cx
H... Übertragungsmatrix

Meine Ideen:
Leider weiß ich nicht wie man diese Matritzen ausmultiplizert.
Kann mir einer helfen den Erwartungswert zu berechnen?
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Das hochgestellte soll wohl der Hermitsche Adjunktionsoperator sein, nicht zu verwechseln mit der hier ebenfalls verwendeten Ü-Matrix ? Augenzwinkern

Einfach losrechnen:

Für den weiteren Fortgang scheint mir eine Information zu fehlen: Sind und noch als unabhängig vorausgesetzt? In dem Fall hätten wir nämlich und analog und es würde nur übrig bleiben

.
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