Varianz von Aktienkauf

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Stock124 Auf diesen Beitrag antworten »
Varianz von Aktienkauf
Hallo zusammen, ich bin mir etwas unschlüssig, wie ich die Varianz berechnen muss. Den Erwartungswert bekomme ich über 2*E(x) und da diese Aktien stochastisch abhängig sind, würde ich hier die Varianz mit V(2*X) bestimmen bzw. über 2^2 * V(X). Liege ich da richtig? Vielen Dank



In einem Börsenbrief empfiehlt ein Investmentprofi den Kauf der Flughansa-Aktie zum
gegenwärtigen Kurs von 120 Euro. Außerdem behauptet er, dass die jährliche Rendite aus
diesem Aktieninvestment in den vergangenen 10 Jahren bei durchschnittlich 6 % mit
einer Standardabweichung von 4 % lag und normalvertei
lt ist und unterstellt dies für die
Zukunft.

a)

Ein Investor kauft sich zwei der Aktien. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
er nach einem Anlagehorizont von ein
em Jahr einen Gewinn in Höhe von
mindestens 15 Euro (10 Euro) aus diesem Investment erzielt?
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von Stock124
Den Erwartungswert bekomme ich über 2*E(x) und da diese Aktien stochastisch abhängig sind, würde ich hier die Varianz mit V(2*X) bestimmen bzw. über 2^2 * V(X). Liege ich da richtig?

Das kann man nur beantworten, wenn man weiß, was du mit meinst. Ich hätte hier ja eher mit und operiert, wobei die Rendite (also relativer Gewinn pro Investment) ist, denn diese Werte sind ja eigentlich gegeben. Erst auf 120, und dann erst auf 240 zu skalieren scheint mir überflüssig, das kann man in einem Aufwasch erledigen.
Stock123 Auf diesen Beitrag antworten »

E(x) ist in dieser Aufgabe die 6 % multipliziert mit den 120 €
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Ich hatte nach der inhaltlichen Bedeutung von gefragt, nicht nach irgendwelchen darauf aufbauenden Rechnungen damit. Es ist eine ziemliche Unsitte, mit Größen zu operieren, die weder in der Aufgabenstellung noch irgendwann danach ordentlich eingeführt wurden. Vermutlich meinst du die Zufallsgröße

... absoluter Jahresgewinn einer heute gekauften Flughansa-Aktie

aber es steht eben nirgendwo da - und das ist nicht in Ordnung. unglücklich
Stock123 Auf diesen Beitrag antworten »

Leider ist sind keine weiteren Angaben gegeben. Wenn wir jetzt einfach annehmen würden, auch wenn dies nicht gegeben ist, dass, E(x)=120*0,06 und die Standardabweichung 0,04*120 betragen, würde ich die Varianz für zwei Aktien über die Formel 2^2*V(X) bekommen?
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von Stock123
Leider ist sind keine weiteren Angaben gegeben.

Ich sehe schon, dir fehlt jegliches Verständnis für die von mir geübte Kritik. Na lassen wir das, irgendwann geht es dir vielleicht selber auf, dass man verwendete Größen auch einführen muss und die Verantwortung dafür nicht nur auf die Aufgabenstellung abwälzen kann.

Zitat:
Original von Stock123
Wenn wir jetzt einfach annehmen würden, auch wenn dies nicht gegeben ist, dass, E(x)=120*0,06 und die Standardabweichung 0,04*120 betragen, würde ich die Varianz für zwei Aktien über die Formel 2^2*V(X) bekommen?

Hier muss man nichts annehmen, sondern man kann rechnen. Mit den drei Zufallsgrößen

... Jahresrendite einer heute gekauften Flughansa-Aktie

... absoluter Jahresgewinn einer heute gekauften Flughansa-Aktie

... absoluter Jahresgewinn von zwei heute gekauften Flughansa-Aktien

dann gelten einfach die Zusammenhänge (in Euro) und . Gegeben in der Aufgabenstellung sind sowie und außerdem, dass normalverteilt ist . Und ja, aufgrund von gilt dann sowie .
 
 
Stock123 Auf diesen Beitrag antworten »

Vielen Dank für deine Mühe. Mehr wollte ich nicht.
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