Eigenschaften der stochastischen Integration |
07.08.2017, 20:28 | Dukkha | Auf diesen Beitrag antworten » |
Eigenschaften der stochastischen Integration Ich verstehe zwei Schritte im Beweis der folgenden Proposition nicht. Edit: bedeuted das Stochastische Integral von mit Integrator (Semimartingal) Proposition: Fix and . If , then and we have, i.e. Ich habe ein Fragezeichen über die Gleichheitszeichen gestellt, die ich nicht verstehe. Proof: Using that for every we have we obtain
Proof continues and for any we have
|
||
09.08.2017, 17:20 | SHigh | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Eigenschaften der stochastischen Integration Hallo, alles ohne Gewähr: Es gilt wohl und somit mit der Symmetrie des Skalarprodukts und der Vorüberlegung (falls das Überhaupt ein Skalarprodukt o.Ä. sein soll) . Ich warte mal deinen Kommentar ab, ob das irgendwie Sinn macht, dann würde ich weiter an der zweiten Frage überlegen. Viele Grüße |
||
10.08.2017, 02:00 | Dukkha | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Eigenschaften der stochastischen Integration Hallo, Das ist zwar eine Bilinearform, aber kein Skalarprodukt. Das ist der quadratische Variationsprozess bezüglich das Itô-Integral integriert wird. Ich bin auch mehr daran interessiert, weshalb dies möglich ist, also ein Beweis und keine "Rechenregeln". Danke trotzdem! Edit: Im übrigen habe ich keine Integrationsgrenzen. |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
Die Größten » |
|
Die Neuesten » |