Spezieller Wiener-Poisson Prozess

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Gast11 Auf diesen Beitrag antworten »

Hallo zusammen,

Sei W ein Wiener Prozess und P ein Poisson Prozess, beide unabhängig.

Ich soll nun den Erwartungswert und die Varianz von W(P(t)) berechnen.

Erwartungswert sollte 0 sein. Kann mir das jemand bestätigen.

Wie gehe ich bei der Varianz vor?

Danke!

meine Vorgehensweise beim Erwartungswert ist:


, wegen Unabhängigheit



Und bei der Varianz:


, wegen Unabhängigheit




Passt das?

Zwei Beiträge zusammengefasst. Steffen
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