Verstehen eines Beweises: Expected Shortfall

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hollisch Auf diesen Beitrag antworten »
Verstehen eines Beweises: Expected Shortfall
Hallo zusammen,

ich würde gerne einen Beweis verstehen, vielleicht kann mir dabei ja jemand helfen. Gerne bin ich auch bereit selbst einen Beweis neu zugestalten.

Sei eine reelle ZV auif dem W-Raum mit und f.a.b., dann ist



wobei

Soweit bin ich gekommen: Sei rechteckverteilte ZV auf W-Raum , also . Die ZV hat dann die selbe Verteilung wie . Da monoton steigend, ist und .

Das mit den Teilmengen habe ich noch nicht so 100% verstanden. Was wenn fast sicher ?

Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen smile Wink
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Zwei Fragen:

1) Abkürzung "f.a.b." ?

2) Wie ist Zufallsgröße definiert?
hollisch Auf diesen Beitrag antworten »

Entschuldige meine verspätete Reaktion.

Um deine Fragen zu klären:
Zitat:
Original von HAL 9000
1) Abkürzung "f.a.b." ?

soll heißen: fest, aber beliebig innerhalb des vorgegebenen offenen Intervalls (0,1).
Zitat:
Original von HAL 9000
2) Wie ist Zufallsgröße definiert?

Hier handelt es sich um den Operator und nicht . Ersteres ist definiert als

wobei die verkürzte Schreibweise des unterern Quantils darstellen soll.

Wenn noch was unklar sein sollte, ergänze ich gerne noch weiter.

VG hollisch
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