Doob-Meyer-Zerlegung |
05.01.2019, 17:49 | doob1 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Doob-Meyer-Zerlegung Ich konnte zeigen dass und dass . Adaptiert ist der Prozess ja laut Angabe. Und integrierbar weil wir stochastische Größen mit Werten in haben. Also ist der Punkt mit Submartingal fertig. Nun zur Doob-Zerlegung. Ich verwende die Notation vom Wikipedia-Artikel, kann leideer nicht verlinken. Ich würde und setzen. Anschließend würde ich zeigen dass ein Martingal bzgl der kanonische Filtration ist. Und mein ist vorhersagbar (warum? ). Dann wäre ich fertig, oder? Stimmt dieser Ansatz? |
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