Berechnung der Standardabweichung zweier Wertereihen |
| 07.01.2019, 16:58 | cosenk | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Berechnung der Standardabweichung zweier Wertereihen Hallo, ich verstehe nicht, wie man bei der Mischung 3Q + 1X Aktien auf eine Standardabweichung von 3,16 kommt. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe! 
Meine Ideen: Ich weiß, dass sich Standardabweichungen nicht addieren, sondern die Varianzen. Die Varianz von der Aktie X ist 1, von Q ebenfalls. Ich komme daher eher auf eine Standardabweichung von 2 (Wurzel aus 4). Irgendwas stimmt nicht. :/ |
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| 07.01.2019, 18:11 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Haut doch hin: . |
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| 07.01.2019, 18:28 | cosenk | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Danke. Aber irgendwo habe ich einen Denkfehler. Die Varianz einer X-Aktie ist doch 1, oder? Ich berechne ja die Summe über die Differenz zum Erwartungswert zum Quadrat durch die Anzahl. Da komme ich auf 10/10 = 1 für die Varianz :/ -> 3*X-Aktie ergibt eine Varianz von 3. Irgendwo habe ich einen Denkfehler. |
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| 07.01.2019, 18:32 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Nein: Eine X-Aktie hat die Varianz 1. Dreimal dieselbe X-Aktie hat die Varianz . Anders sähe es aus, wenn du drei verschiedene, unabhängige Aktien vom selben Verteilungstyp wie X hättest - deren Varianz ist dann 3. P.S.: Wie hast du denn 2X+2Q berechnet? Das läuft doch auch über . |
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| 07.01.2019, 18:43 | cosenk | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ah. Ich hab jetzt nochmal geguckt. Die Formel, die hilft: Var(aX + bY) = a^2*Var(X) + b^2*Var(Y) Danke
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