Formel Quantitative Finance

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Quant007 Auf diesen Beitrag antworten »
Formel Quantitative Finance
Guten Abend sehr geehrte Forenmitglieder,

ich komme leider bei einer Beispielsrechnung nicht weiter. Wolfram etc. liefern mir auch nicht das gewünschte Ergebnis, daher versuche ich es hier:

Folgende Ausgangsformel:
S(t) =

Parameter:
S(t) = gesucht
S(0) = 100
r(risk free interest rate) = 5% bzw. 0.05
deltaT(differenza T)= 1/255
Sigma= 30% bzw. 0.3
Epsilon= 0.4423

Daraus ergibt sich folgende Zusammensetzung:
(100)(1+(0.05)(1/255) + (0.30)(0.4423)(1/255)

Mein Ergebnis: 100.85
Sollergebnis laut Literatur: 102.12.

Weiß jemand wo mein Fehler liegt?

Mit freundlichen Grüßen

Edit (mY+): Anstatt \diff gehört \delta in den LateX-Code!
zweiundvierzig Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Formel Quantitative Finance
Zitat:
Original von Quant007

Hier fehlt eine schließende Klammer
Quant007 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Formel Quantitative Finance
Zitat:
Original von zweiundvierzig
Zitat:
Original von Quant007

Hier fehlt eine schließende Klammer.


)

Entschuldigung.
zweiundvierzig Auf diesen Beitrag antworten »

Ich komme auch auf dein Ergebnis (wenn das in der Formel identisch mit ist).
Quant007 Auf diesen Beitrag antworten »

Genau, Alpha ist dem "r" gleichzusetzen.

Ich möchte das Ergebnis eines Buches nicht anzweifeln, daher bin ich verwirrt.
zweiundvierzig Auf diesen Beitrag antworten »

Auch Autoren können sich verrechnen.
 
 
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