Formel Quantitative Finance |
03.03.2019, 20:47 | Quant007 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Formel Quantitative Finance ich komme leider bei einer Beispielsrechnung nicht weiter. Wolfram etc. liefern mir auch nicht das gewünschte Ergebnis, daher versuche ich es hier: Folgende Ausgangsformel: S(t) = Parameter: S(t) = gesucht S(0) = 100 r(risk free interest rate) = 5% bzw. 0.05 deltaT(differenza T)= 1/255 Sigma= 30% bzw. 0.3 Epsilon= 0.4423 Daraus ergibt sich folgende Zusammensetzung: (100)(1+(0.05)(1/255) + (0.30)(0.4423)(1/255) Mein Ergebnis: 100.85 Sollergebnis laut Literatur: 102.12. Weiß jemand wo mein Fehler liegt? Mit freundlichen Grüßen Edit (mY+): Anstatt \diff gehört \delta in den LateX-Code! |
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03.03.2019, 21:21 | zweiundvierzig | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Formel Quantitative Finance
Hier fehlt eine schließende Klammer |
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03.03.2019, 21:30 | Quant007 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Formel Quantitative Finance
) Entschuldigung. |
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03.03.2019, 21:33 | zweiundvierzig | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Ich komme auch auf dein Ergebnis (wenn das in der Formel identisch mit ist). |
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03.03.2019, 21:50 | Quant007 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Genau, Alpha ist dem "r" gleichzusetzen. Ich möchte das Ergebnis eines Buches nicht anzweifeln, daher bin ich verwirrt. |
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03.03.2019, 22:20 | zweiundvierzig | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Auch Autoren können sich verrechnen. |
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