| 04.05.2019, 10:21 |
algebrafreak99 |
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Stochastische und fast sichere Konvergenz
Meine Frage:
Sei eine Folge von Zufallsvariablen mit . Untersuchen Sie ob die Folge stochastisch und/oder fast sicher kovergiert.
Meine Ideen:
Einen Ansatz habe ich noch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie ich die Bedingung des Erwartungswertes einbringen kann. Die Definitionen für beide Konvergenzarten sind mir klar und dass, falls diese Folge fast sicher konvergiert, sie auch in Wahrscheinlichkeit konvergiert, auch. Kann mir jemand vielleicht bei einem Ansatz helfen? Bisher haben wir immer nur Beispiele gemacht, bei denen die genaue Darstellung von X gegeben war, sodass man gut abschätzen konnte. Habe auch schon versucht mit Tschebyshev zu arbeiten, konnte jedoch keinen Bezug zur eigentlichen Defintion von stochastischer Konvergent, also finden. |
