Varianz |
| 11.02.2022, 21:07 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Varianz Wisst ihr wie ich bei der 4,5,6 rechnen muss ? |
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| 12.02.2022, 13:06 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Versteht jemand die Rechnung? |
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| 12.02.2022, 13:24 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Die jeweils letzte Erklär-Zeile der Abschnitte 4 und 6 müssen gegeneinander ausgetauscht werden: 4) ist das Problem mit Korrelation 0, und 6) jenes mit Korrelation 0.8 !!! |
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| 12.02.2022, 17:16 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Bei der 4 wird so gerechnet : (0.8)*20*35 .... WOHER kommen die Werte ? |
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| 12.02.2022, 17:32 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Mit ist wohl die Performance der Aktie B, und mit die des Marktes gemeint, beides in Prozent. Dann ist und weiter . Anscheinend soll die Steigung der Regressionsgeraden sein, was wohl bei euch WiWi-Publikum vorausgesetzt wird (allgemein gibt es eine solche Fixierung NICHT). Und die ist nun mal . |
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| 12.02.2022, 17:49 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich weiss nicht ob ich dumm bin ,aber ich verstehe aktuell nicht woher überhaupt die Werte 20 ,0,8 und 35? Weisst du woher die Werte her kommen? |
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| 12.02.2022, 17:54 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das wird mir jetzt langsam zu blöd, dass du nicht mal den Text durchliest: Da steht doch klar was von "standard deviation of the stock B ist 35%" sowie "that [i.e. standard deviation] of the market is 20%". Vielleicht liegt es auch daran, dass du immer noch nicht
berücksichtigst. 
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| 12.02.2022, 17:55 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja meinte die 4te Aufgabe da stand nix drin und das Ergebnis 0 daher 
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| 12.02.2022, 17:57 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich gebe es auf: Gegen Leute, die die Antworten nicht lesen, ist kein Kraut gewachsen. Schade um die Zeitverschwendung. 
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| 12.02.2022, 18:00 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ne habe jetzt verstanden ,dass die Lösung einfach oben stand
Bei der 4 gibt es keinen Corelattionskoeffizienten sozusagen ,daher kommt für beta dann 0 raus oder ? Ich glaube jetzt ist die Verwirrung weg |
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| 12.02.2022, 18:04 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Allerdings hätte ich dazu noch ne Frage Da steht ja 20% Hätte man da nicht 0,2 eigentlich nehmen müssen ? Also 0,2^2 = 0,04 |
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| 12.02.2022, 18:18 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Für ist das wurst: Wenn du es konsequent im Zähler bei der Kovarianz und im Nenner bei der Varianz so durchziehst, kommt damit ebenfalls 1.4 raus. Bei der obigen Rechnung müssten aber in der Tat Kovarianz wie Varianz mit dem seltsamen Zusatz als "Maßeinheit" versehen werden. 
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| 12.02.2022, 18:33 | Camon | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Was ich aber dann nicht verstehe: Wieso rechnet man das ß bei der 4 dann nichz so aus ? ß = 0,05/20^2 ? Wieso nutzen die hier dann 20/100 = 0,2 Warum hier so : 0,05/0,2^2 Verstehe das nicht ? |
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| 12.02.2022, 18:58 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das sind alles Trivial-Fragen, die sich mit ein wenig Nachdenken und Grundkenntnissen in Prozentrechnung klären lassen. Wirf doch einfach diese inkonsequenten Musterlösungen (mal mit Prozent rechnen, mal ohne) weg und schalte dein eigenes Gehirn ein. Durch dein verkrampftes Festhalten an diesem Mist brauchst du fünfmal so lange für die Aufgaben wie ohne. 
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