skalenunabhängigkeit |
| 14.01.2005, 19:09 | lilly_ge | Auf diesen Beitrag antworten » |
| skalenunabhängigkeit vielleicht kann mir ja jemand helfen. die aufgabe beginnt so: wenn man täglich die schlusskurse einer aktie an der börse notiert, so kann man nach der wahrscheinlichkeit h fragen, dass die kurse an zwei aufeinanderfolgenden börsentagen um mindestens 1%, 2%, 3%, etc. steigen. wenn wir bei diesem beispiel fragen, um welchen anteil die wahrscheinlichkeiten abnehmen beim übergang von x% auf 2x%, so ist der anteil immer der selbe. egal, ob wir vom niveau x=1% auf 2x=2% oder von x=5% auf 2x=10% übergehen. also: warum ist der anteil immer derselbe (in diesem beispiel) und warum nehmen die wahrscheinlichkeiten überhaupt ab? danke schonmal für einen kleinen tipp... |
||
| 14.01.2005, 20:14 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: skalenunabhängigkeit Entweder du hast das Modell falsch wiedergegeben, oder es ist völliger Humbug! Wenn nämlich X(t) ... Aktienkurs am Tag t und 0<q<1 der konstante "Schrumpfungsfaktor" der Wahrscheinlichkeiten beim Übergang von >p*100% zu >2p*100% sein soll, dann verstehe ich dein Modell so und das gültig für alle p>0. Dann folgt aber umittelbar (durch Induktion) "rückwärts" zu kleineren p: für alle natürlichen Zahlen n. Die Annahme, dass die linke Wahrscheinlichkeit positiv ist, führt bei genügend großem n sofort zu also Widerspruch - damit muss die linke Wahrscheinlichkeit Null sein. Es folgt unmittelbar Das ist ein zutiefst pessimistisches Aktienmodell - dass nämlich Aktien niemals steigen. Oder wie schon am Anfang gesagt: Es ist völliger Humbug. |
||
| 15.01.2005, 00:46 | Mathespezialschüler | Auf diesen Beitrag antworten » |
Verschoben |
||
|
|