Unverständnis bei Covarianz |
10.07.2007, 22:25 | Wiebke | Auf diesen Beitrag antworten » |
Unverständnis bei Covarianz ich versuche gerade meine Mitschrift zu verstehen und habe da ein Problem: Die Varianz: V(X+Y) soll ich berechnen können durch: V(X)+V(Y)-2*Cov(X,Y), wobei die Cov(X,Y)=E(X*Y)-E(X)*E(Y) und letzters nicht gleich Null ist, wenn X und Y nicht unabhängig sind. Aber E(X*Y) darf ich nur mit E(X)*E(Y) berechnen, wenn X und Y unabhängig sind. Das sind sie aber ja nicht. Wie berechne ich also E(X*Y)??? |
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10.07.2007, 22:40 | sqrt(2) | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ganz allgemein braucht man da Lebesgue-Integrale, und sowas hattet ihr in der Schule wohl kaum. Was sind X und Y für Zufallsvariablen? |
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10.07.2007, 22:45 | Marvin42 | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Unverständnis bei Covarianz Die Aussage, wenn X und Y nicht unabhängig (also abhängig) sind, die Kovarianz nicht Null ist, ist schon mal falsch. Es gilt nur: unabhängig, dann Kovarianz =0. Wenn du die W'funktion bzw. Dichte hast berechnest Du, E(XY) über die Doppelsumme aller x,y Paare(Doppelintegral). wobei f der Wert der W'funktion |
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10.07.2007, 22:51 | Wiebke | Auf diesen Beitrag antworten » |
wohl nichts für mich Ich glaube das ist mir zu hoch. Ich geh mal einfach davon aus, dass sowas nicht drankommt. Danke! |
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