Unverständnis bei Covarianz

Neue Frage »

Wiebke Auf diesen Beitrag antworten »
Unverständnis bei Covarianz
Hallo,
ich versuche gerade meine Mitschrift zu verstehen und habe da ein Problem:
Die Varianz: V(X+Y) soll ich berechnen können durch: V(X)+V(Y)-2*Cov(X,Y), wobei die Cov(X,Y)=E(X*Y)-E(X)*E(Y) und letzters nicht gleich Null ist, wenn X und Y nicht unabhängig sind. Aber E(X*Y) darf ich nur mit E(X)*E(Y) berechnen, wenn X und Y unabhängig sind. Das sind sie aber ja nicht. Wie berechne ich also E(X*Y)???
sqrt(2) Auf diesen Beitrag antworten »

Ganz allgemein braucht man da Lebesgue-Integrale, und sowas hattet ihr in der Schule wohl kaum.

Was sind X und Y für Zufallsvariablen?
Marvin42 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Unverständnis bei Covarianz
Die Aussage, wenn X und Y nicht unabhängig (also abhängig) sind, die Kovarianz nicht Null ist, ist schon mal falsch. Es gilt nur: unabhängig, dann Kovarianz =0.

Wenn du die W'funktion bzw. Dichte hast berechnest Du, E(XY) über die Doppelsumme aller x,y Paare(Doppelintegral).



wobei f der Wert der W'funktion
Wiebke Auf diesen Beitrag antworten »
wohl nichts für mich
Ich glaube das ist mir zu hoch. Ich geh mal einfach davon aus, dass sowas nicht drankommt.
Danke!
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »