Poisson Prozess - Wie Stationarität einer Zeitreihe zeigen? |
| 16.07.2007, 19:39 | fred@mannheim | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Poisson Prozess - Wie Stationarität einer Zeitreihe zeigen? Ich habe eine Zeitreihe an Nachfragedaten und möchte gerne zeigen, dass diese dem Poisson Prozess folgt. Angefangen habe ich mit den Zwischenankunftszeiten. Ich habe diese auf die Exponentialverteilung getestet mittels des plots der geschätzten WS-Funktion und einer Häufigkeitstabelle. Dann habe ich dieses mittels dem Kolomogorov-Smirnoff test noch validiert. Zudem habe ich gezeigt, dass die Zwischenankunftszeiten unabhängig sind mittels Betreachtung der Stichproben Autokorrelationsfunktion. Des weiteren habe ich dann die monatlichen Nachfragen über die letzten 12 Monate geplottet und die jährlichen Nachfragen über die letzten 3 Jahre um zunächst einen Eindruck über die Kostanz der Nachfrage zu bekommen. Kann mir jemand sagen ob ich nun auch zeigen sollte, dass die Nachfragezeitreihe stationär ist? Und wenn ja, wie kann ich dies zeigen? Beste Grüße und Vielen Dank im Voraus. |
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