Berechnung von Trends |
| 02.10.2007, 16:24 | Diego | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Berechnung von Trends Wann muss man Filter zur Berechnung von Trends benutzen? Es gibt ja z.B. für Quartalsdaten den Filter 1/8 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/8, die beiden äußerden Werte werden damit nur halb gewichtet.. Wann braucht man solche Filter nicht benutzen? So danke Ciao Diego |
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| 03.10.2007, 13:11 | Zahlenschubser | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Berechnung von Trends Hallo! Auf diese Frage gibt es leider nur eine Antwort: "Es kommt darauf an!" Filter verwendet man grundsaetzlich um ein Signal vom Rauschen zu trennen und/oder eine Zerlegung z. B. in Trend und Saison vorzunehmen. Ohne irgendwelche Informationen ueber die zugrundeliegende Zeitreihe zu haben kann man ueberhaupt nichts sagen. Beachte aber bitte, dass auch der Filter, den du angebenen hast, 1. ein zwei-stufiger linearer Filter ist und 2. symmetrisch. Darueber hinaus gibt es eine ganze Menge anderer Filter und die Gewichte haengen von der gewuenschten Glaette ab, es gibt also einige Faktoren bei der Filterwahl... |
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| 03.10.2007, 14:57 | Diego | Auf diesen Beitrag antworten » |
mir wurde jetzt gesagt, dass man Filter benutzt, wenn man Saisonschwankungen eliminieren will.. hat eine Zeitreihe keine Saisonschwankungen kann man mit einfachen Durchschnitten rechnen.. ist das richtig? |
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| 03.10.2007, 18:09 | Zahlenschubser | Auf diesen Beitrag antworten » |
Per Definitionem, wenn eine Zeitreihe keine Saisonschwankungen hat, brauchst du diese auch nicht heraus zu filtern!? Das beste waere, wenn du uns verraten koenntest, um was fuer Zeitreihen es sich handelt, damit man auch eine geeignete Aussage dazu treffen kann. Gerade Saisonbereinigung ist eine Wissenschaft fuer sich, in der im Statistischen Bundesamt und so weiter Leute gibt die nichts anderes machen. Wenn du einfach einen Trend haben willst und nicht wissen willst, was eigentlich passiert, empfehle ich den Hoddrick-Prescott-Filter. Aber ja, wenn es einfach und schnell gehen, bilde einfach einen gleitenden Durchschnitt (Moving Average). Aber bitte IMMER symmetrisch, sonst gehen deine Wendepunkte aufgrund der Phasenverschiebung verloren und deine geglaette Zeitreihe sagt auf einmal was voellig anderes aus, als die ungeglaettete! Das bedeutet im Besonderen auch Symmetrie der Gewichte UND des Zeitraums, also der Anzahl der Perioden nach vorne und nach HINTEN! Und ja, damit gehen dir am aktuellen Zeitreihenende Beobachtungen verloren. "There is no free lunch!" |
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| 12.10.2007, 10:56 | Koboldus | Auf diesen Beitrag antworten » |
ich habe zur Glättung (Trendextraktion) auch gerne das Exponential Smoothing verwendet. Sieht auch gut aus, ist einfach zu implementieren. |
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