Fisher statistic |
| 04.10.2007, 14:30 | Koboldus | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Fisher statistic ich möchte ein Periodogramm benutzen, um Zyklen in Zeitreihen zu finden. Das Periodogramm habe ich inzwischen verstanden. Nun möchte ich aber als i-tüpfelchen obendrauf noch dazusagen wie signifikant der Peak im Periodogramm ist... Dazu habe ich folgendes gefunden: "Fishers Test auf versteckte Perioden Dieser Test überprüft, ob ein Wert im Periodogramm signikant größer als der Mittelwert ist." Mehr als das war leider nicht dort zu finden. Wenn ich nach Fishers Test google, dann kommt leider meist der exakte test von fisher (und das isser ja nicht). Kann mir jemand erklären wie der von mir gefundene Fishers Test funktioniert bzw. wo ich mich darüber schlau machen kann? (Buch, Paper, Website) Liebe Grüße, und vielen Dank, Koboldus 
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| 08.10.2007, 14:56 | Koboldus | Auf diesen Beitrag antworten » |
So.. also hab nach langem suchen was gefunden.. http://www.cs.tut.fi/~harrila/research/R...Periodicity.pdf dazu hab ich auch gleich Fragen: in Formel (3), was bedeutet das + am Ende der Formel unter q-1? wenn ich mit Formel (3) in gefundem Paper dann den p-wert berechnet habe, dann kann ich damit sagen, ob der Peak signifikant ist, oder? Kann es sein, dass ich für den p-wert auch richtig große Werte (55,2) oder auch negative werte bekommen kann? Grüße, Koboldus |
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| 11.10.2007, 13:41 | Koboldus | Auf diesen Beitrag antworten » |
so... also ich habs jetzt (nach 7 Tagen suchen, lesen, nachrechnen) :-) in einem buch (time series: theory and methods) steht das mit dem komischen + drin. und auch sonst viel... danke für das viele anschauen... hab schon gemerkt, das zeitreihen nich so das steckenpferd von allen ist.. |
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