Martingal |
07.01.2008, 19:50 | Sunwater | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Martingal ich versuche gerade den Beweis von Doob's Stopzeiten Prinzip zu verstehen ( habs nur auf Englisch - da heißt das Stopping-time Principle - STP ). An einer Stelle kann ich aber die Gleichheit nicht nachvollziehen... Sei eine beschränkte Stoppzeit und ein Martingal. Dann gilt: ok - der Beweis fängt so an: Sei die natürliche Zahl, so dass für alle Omega Dann gilt: bei dem Fragezeichen verstehe ich nicht, warum diese Gleichheit gilt? |
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07.01.2008, 20:11 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Martingal Hat hier eine besondere Bedeutung? |
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07.01.2008, 22:14 | Sunwater | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ist sozusagen der Ausgangspunkt des Martingals... - also im Zeitpunkt |
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08.01.2008, 19:43 | Gnu | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Folgt daraus, dass X ein Martingal ist: Das ganze kann man nun per Induktion hochziehen, das K macht keine Probleme da es deterministisch ist. |
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08.01.2008, 22:50 | Sunwater | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ah - das macht sinn - alles klar, danke! |
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09.01.2008, 08:19 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Richtig, das ist der Schlüssel. |
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