Autokorrelation

27.06.2005, 19:38	swclhard	Auf diesen Beitrag antworten »
Autokorrelation Folgende Aufgabenstellung: Ermitteln Sie die Autokorrelationkoeffizienten zum Lag 1 und 2 für folgende Reihe. t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xt 0,62 0,92 -0,27 0,66 0,24 0,53 0,11 1,19 0,81 -0,26 Der Ansatz wäre demnach: $\begin{eqnarray} r_1=cov(X_t,X_{t-1})/var(X_t)) \end{eqnarray}$ $\begin{eqnarray} var(X_t)=1/n\sum_{t=1}^n~((X_t-\bar{X})^2) \end{eqnarray}$ $\begin{eqnarray} \mbox{cov}_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n{(x_i-\bar{x}) (y_i-\bar{y})} \end{eqnarray}$ Ist n die Anzahl meiner Daten, also 10? Wie berechne ich die Cov? Sorry das ganze Funktioniert mit dem Verschiebesatz. Ich sollte besser erst googlen. $\begin{eqnarray} V(X)=E\left(\left(X-E(X)\right)^2\right)=E(X^2)-\left(E(X)\right)^2 \end{eqnarray}$ Cov[X,Y] = E(XY) E[X]E[Y]

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