unkorreliert/unabhängig |
| 31.03.2008, 20:19 | FraeuleinFubini | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| unkorreliert/unabhängig wenn ich 2 unabhängige gleichverteilte d-dim Zufallsvektoren habe X_1=(X_11,..., X_1d)und X_2=(X_21, ..., X_2d), die beide d-variat standardnormalverteilt sind, also als Erwartungswert jeweils den d-Nullvektor haben und als Kovarianzmatrix die d-Einheitsmatrix haben. Gilt dann zB dass "runter aufs 1-dim gedrückt": also, ich meine, sind dann alle möglichen einzelnen Komponenten auch unabhäbgig, weil die beiden Vektoren unabhängig, in sich selber unkorelliert, und d-variat standardnormelverteilt sind? Danke für eure Mühe :-) |
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| 31.03.2008, 20:23 | FraeuleinFubini | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
meinte ich, (hab oben in der rechten Seite die Indizes falsch) |
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| 31.03.2008, 20:38 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: unkorreliert/unabhängig
Wenn auch die beiden Vektoren voneinander unabhängig sind, dann ist die Gesamtmenge aller Komponenten unabhängig, ja. |
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| 31.03.2008, 20:57 | FraeulienFubini | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
hallo arthur, ja also voraussetzung soll schon sein dass die beiden Vektoren unabhängig sind, also gut, dann gehe ich aus davon dass ich wie in meinem beispiel so rechnen darf. vielen dank, dass ihr das hier macht :-) |
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