Semivarianz

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Alakaluf Auf diesen Beitrag antworten »
Semivarianz
Kann man aus der Semivarianz (hier die obere) die Wurzel ziehen? Erhält man dann sowas wie ´ne Semi-standardabweichung?

Ist meine Formel überhaupt richtig?




Danke für Antworten.
AD Auf diesen Beitrag antworten »

Diese Größe ist mir zwar nicht bekannt, aber definieren kann man sowas natürlich immer - was es dann inhaltlich bedeutet, steht auf einem anderen Blatt.

Die Größe ist als Summe von Quadraten natürlich immer nichtnegativ, also besitzt sie auch eine reelle Wurzel - falls sich darauf deine Frage mit dem Wurzelziehen bezieht.
Alakaluf Auf diesen Beitrag antworten »

das ist eine relativ neue risikokennzahl, meist wird mit der unteren semivarianz gerechnet, wo sich das quadrieren rechtfertigt. bei der oberen können ja gar keine negativen werte auftauchen, womit das quadrieren überflüssig ist.
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