Problem mit Korrelation |
11.12.2005, 21:45 | Gizmo82 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Problem mit Korrelation Deshalb bin ich schon seit einiger Zeit im Netz unterwegs und so auf diese Seite gelangt. Ich hoffe, daß mir hier doch jemand weiterhelfen kann....... Mein Regressionsmodell sieht wie folgt aus: St=ß1+ß2Yt+Ut ; t=1,....,T mit E(Ut)=0 und E(Ut^2)=Sigma^2 und =0 DIe Matrix der Regression sieht wie folgt aus: X= Nun soll ich beweisen, daß ß1 und ß2 unkorreliert sind. Ich weiß zwar, daß die Korrelation bei Punkschätzungen über Cov(x,y)/x berechnet wird, komme jedoch hier nicht weiter. Letztendlich müsste ja die Kovarianz 0 sein, wenn ich mich nicht irre, finde jedoch keinen Ansatz.... |
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