Suche Verteilung

Neue Frage »

LeereMenge Auf diesen Beitrag antworten »
Suche Verteilung
Hallo,
dies ist ein Hilfeschrei eines Nichtmathematikers.
Es geht um folgenden Sachverhalt. Bei steigendem Projektrisiko soll sowohl der Erwartungswert des Projekterlöses steigen, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Projekterlös unter einen kritischen Wert für Banktrot liegt.

Nun suche ich eine Verteilung die das ganze einigermase elegant beschreibt. Hierbei würde mir einerseits eine Normalverteilung der Rendite genügen, jedoch weiß ich nicht, wie es sich formal beschreiben läßt, dass trotz Rechtsverschiebung durch Erhöhung des Erwartungswertes der Wert des Integrals von (-unendlich bis kritischer Wert steigt).
Andererseits würde mir auch eine Verteilung zusage, welche ähnlich der lognorm Verteilung nor positiv definiert ist. Das würde mir genügen um die Verteilung des Projeterlöses im Erfolgsfall zu beschreiben. Insolvens würde einfach als prob(default=1) eine seperate Funktion darstellen, so dass der Erwartungswert dann E=prob(default=1)*E(Verteilung) wäre.
Allerdings ist die lognromverteilung ja leider rechtsschief, was in deisem Zusammenhang unerwünscht ist. Allerdings wüßte ich nicht, ob es eine nicht-rechtschiefe Verteilung welche nur positiv definiert ist gibt.
Herzlichen Dank schon mal fürs Lesen.
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Suche Verteilung
Zitat:
Original von LeereMenge
... dass der Projekterlös unter einen kritischen Wert für Banktrot liegt.


Klingt ganz nach Value at Risk. Wink
LeereMenge Auf diesen Beitrag antworten »

Ich habe eine Vielzahl von strategien, welche jeweils ein (mu,sigma) paar definieren.
Wenn ich nun eine statt einer Strategie mit nierdrigem risiko eine mit hohem wähle hat das für die unterschreitung des grenzwertes ja zwei folgen. einerseits erhöht sich der erwartungswert. durch diese rechtverschiebung sinkt die wahrscheinlichkeit, den kritische wert zu unterschreiten. Andererseits werden die tails dicker, somit erhöht sich die wahrscheinlichkeit den kritischen wert zu unterschreiten.
und ich muss nun irgendwie sicherstellen, dass der zweite effekt den ersten immer übertrifft, dass heißt mir höherem risiko nimmt die wahrscheinlichkeit den kritischen wert zu unterschreiten zu.
Eigentlich müßte ich das nur formal beschreiben. Dabei ist es mir ziemliche egal, on ich die dazu notwendigen Bedingungen an die Verteilung stelle (falls überhaupt möglich), oder aber an die Strategien.
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »