Gumbel bzw. Extremwertverteilungen Typ I |
| 28.02.2006, 16:26 | paaulaa | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Gumbel bzw. Extremwertverteilungen Typ I langsame steige ich immer tiefer in die Untiefen dre angewandten Wahrscheinlichkeitsrechnungen ein. Aber damit vermehren sich auch die Fragen: Ich habe eine multimodale Verteilung, die sich aus 3 gewichteten (je gi)Normalverteilungn (NV) zusammensetzt. Die 3 NVs sind auch noch mit Wert verschidenen ci verschoben worden sind. Nun will ich von der äußersten NV eine Extremwertverteilung Typ I (Gumbel) erstellen. 1. Gewichte ich die Gumbel einfach mit dem gleichen Faktor gi? Aber wie berücksichtige ich die Verschiebung: (einfach von x abziehen)? Wenn ich das ganze einfach nur gewichte ist mein Modalwert der EWV kleiner als der Modalwert der NV. Eigentlich sollte as ganz aber doch größer sein, oder?! 2. Wenn ich die NVs aus einer Simulation mit 10.000 Durchgängen habe, wie extrapoliere ich die EWV dann auf 300.00 bzw. Y Durchgänge? Nehme ich dann die Extremwertverteilung der Extremwertverteilung? Fragen über Fragen! Ich hoffe, dass ein paar oder auch nur einer mir etwas zu den Fragen sagen kann. Vielen Dank. paaulaa |
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| 01.03.2006, 14:49 | paaulaa | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Gumbel bzw. Extremwertverteilungen Typ I Hallo, bitte lasst euch nicht abschrecken!!! Wie ich gemerkt habe sind die NVs nicht verschoben sondern nur gewichtet. Wenn ich die EWV ebenfalls gewichte, erhalte ich eine Form, die von der Größenordnung sinnvoll ist. Nur dass die EWV weiter links liegt als die NV? Sie müßte doch weiter rechts liegen. Wie kann ich verschiedene Durchgangswerte n von Simulation in der EWV berücksichtigen, da diese ja von n unabhängig ist? Vielen, vielen Dank für eurr Mühen. paaulaa |
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