Rendite (Aktien) [war: Aufgabenhilfe] |
| 19.07.2008, 14:50 | calimbo | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Rendite (Aktien) [war: Aufgabenhilfe] ein portfolio enthält zwei aktien A und B sowie sichere bonds. die jahresrenditen RA und RB der beiden aktien sind normalverteilt. E(RA) = 0,1 E(RB) = 0,2 V(RA) = 0,04 V(RB) = 0,09 korrelationskoeff(RA,RB) = -0,3 sichere jahresrendite des bonds = 0,04 a) das 0,01-quantil der der aktie a meine lösung: [/latex] b)die wahrscheinlichkeit das aktie A eine positive jahresrendite erreicht. meine lsg: 0,6915 c)die kovarianz des bonds und RA meine lsg: ------------ d)der erwartungswert des portfolios: jeweils 25% aktie A und B sowie 50% des bonds meine lsg: E(portfolio) = 0,095 V = 0,008125 [ModEdit: Bitte in deinem Titel ein wenig mehr Bezug zum Thema nehmen! Geändert. mY+] |
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| 21.07.2008, 03:48 | Klustek | Auf diesen Beitrag antworten » |
Nur mal so am Rande, hat zwar jetzt nichts mit deiner Frage zu tun aber Renditen von Aktien können niemals normalverteilt sein, weil es keine Rendite von kleiner -1 bzw -100% geben kann. Bist du sicher, dass die Aufgabe so gestellt ist und nicht von einer log Normalverteilung die Rede ist, oder vielleicht "annähernd normalverteilt" da steht? Gruss |
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| 21.07.2008, 09:54 | langeweile | Auf diesen Beitrag antworten » |
kovarianz kann man berechnen mit hilfe von dem korrelationskoeffizienten und den standardabweichungen von RA und RB siehe wikipedia oder mal schnell ohne editor korrelationskoff = COV (RA ,RB) / (STD (RA) * STD(RB)) |
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| 21.07.2008, 12:08 | SDwarfs | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Aufgabenhilfe zu Teilaufgabe a) ich komme auch auf etwa -0,59789 (ich hab irgendwas zwischen 2,32 und 2,33 für (2,33) =~ 0,99 aus der Tabelle abgelesen. Das sollte transformiert (-2,33) =~ 0,01 entsprechen... Das ganze wird dann skaliert mit der Standardabweichung d.h. Wurzel(0,09) = 0.3 und verschoben um den Erwartungswert 0.1.... Sollte also stimmen... Allerdings ist die Frage, ob der Tutor/Prof erwartet, dass man noch bemerkt, dass die Grenze eher "0" ist, weil der Wert einer Aktie möglicherweise nicht in den negativen Bereich kommen kann... (Ich hab von Aktien nicht so viel Ahnung, daher vergib mir, wenn das doch passieren kann... im Falle das aber nicht möglich ist, sollte man zur Sicherheit das dazu schreiben) Lg, Stefan |
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