Kovarianz [War: noch ein kleines problem. danke danke] |
30.07.2008, 18:28 | calimbo | Auf diesen Beitrag antworten » |
Kovarianz [War: noch ein kleines problem. danke danke] erwartungswert Ra = 0,1 varianz 0,04 erwartungswert bond 0,04 ich würde sagen die kovarianz ist null. COV(RA,B) = E(Ra,B) - E(Ra)*E(Rb) und das ergibt null. tausend dank für die schnelle beantwortung Edit mY+: Schon zum 2. Mal! Bemühe dich bitte um einen ordentlichen Titel. Dieser hier ist eine Zumutung. |
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30.07.2008, 19:46 | aRo | Auf diesen Beitrag antworten » |
hallo, du meinst: oder? Sind deine beiden Zufallsvariablen zufällig stochastisch unabhängig? Denn dann ist die Kovarianz immer null. |
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30.07.2008, 20:29 | Calimbo | Auf diesen Beitrag antworten » |
dazu gibt es keine angaben. daher denke ich nicht. außerdem glaube ich, dass man nur sagen kann, dass zwei zufallsvariablen stoch. abhängig sind, wenn die kovarianz ungleich null ist. der umgekehrte fall gilt nicht danke für die schnelle antwort |
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30.07.2008, 21:55 | Airblader | Auf diesen Beitrag antworten » |
Kenne mich damit nicht aus, wiki sagt es aber genau andersrum: - Stoch. unabhängi -> auf jeden Fall Cov(..) = 0 - Cov(..)=0 -> nicht zwangsweise stoch. unabhängig Link air |
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30.07.2008, 22:06 | aRo | Auf diesen Beitrag antworten » |
so wies in Wiki steht ists auch richtig. Denn für die Kovarianz gilt (recht leicht aus der Definition herleitbar): Und da bei stochastischer Unabhängigkeit von X und Y für den Erwartungswert gilt: sieht man diese Richtung ziemlich schnell |
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30.07.2008, 22:15 | Normaaal | Auf diesen Beitrag antworten » |
Da der Bond (mit d!) sicher sein soll, ist seine Rendite eine Konstante, und die Kovarianz von was auch immer (zufälligem) mit einer Konstanten ist ohne mit Erwartungswerten zu rechnen, immer genau gleich null. |
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