Anwendung von Itos Lemma bei Cox-Ingersoll-Ross-Prozess |
| 03.08.2008, 21:21 | Steve06 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Anwendung von Itos Lemma bei Cox-Ingersoll-Ross-Prozess ich wollte mal fragen, welche Hilfsfunktion ich bei der Anwendung von Itos Lemma verwenden muss, um die Differentialgleichung eines CIR-Prozesses herzuleiten (also diesen zu integrieren). CIR-Prozess, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/CIR_process Bei einer geometrischen brownschen Bewegung verwendet man z.B. f(x,t)=ln x als Hilfsfunktion; bei Ornstein-Uhlenbeck f(x,t)=x*exp(kt). Genau das suche ich. Bin für jeden nett gemeinten Tipp dankbar. Gruß Steve |
||
| 28.08.2008, 03:14 | leere menge | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Anwendung von Itos Lemma bei Cox-Ingersoll-Ross-Prozess hallo, ich habe ein aehnliches problem mit einem quadratischen besselprozess. ich vermute, dass es sich bei der funktion um eine trigonometrische funktion handeln muss, waere aber sehr dankbar, wenn mir das jemand bestaetigen koennte, damit ich nicht stundenlang vergeblich versuche eine passende zu finden. schoenen gruss |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
