Stochastischer Prozess mit gleichverteilter Zufallsvariable

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jm14 Auf diesen Beitrag antworten »
Stochastischer Prozess mit gleichverteilter Zufallsvariable
Hallo werte Fermat-Nachkommen Augenzwinkern
Ich hänge da leider an einem Beispiel fest, das mir keien Ruhe lässt:


Sei {Xt|t } ein stochastischer Prozess mit

Xt =

wobei U eine auf (0,1) gleichverteilte Zufallsvariable (U ~ U(0,1)) ist.

a) Berechnen Sie mt = E(Xt)

Nun steht in der Lösung:

Xt = und weiters U~U(0,1),

dies als Vorbereitung zur Lösung

Ich hab leider keine Ahnung wie man auf das kommt verwirrt , bitte um Hilfe Gott
AD Auf diesen Beitrag antworten »

Beim Abschreiben ist dir hier und da ein Zeichen verlorengegangen:

Das Additionstheorem lautet , mit folgt also und somit .

Und wo ist jetzt noch das Problem bei der Berechnung von , wo du doch bereits vorgegeben hast?
jm14 Auf diesen Beitrag antworten »

Hallo Arthur, danke für deine Antwort! Freude

Jetzt wo ich "Lösung" sehe, weiß ich auch woher meine Unwissenheit stammt; und zwar hat die "Lösung" das 1/2 unterschlagen und daher kam auch mein Rätselraten. Auch das Theorem hab ich in meinen Überlegungen nicht einbezogen unglücklich

Also nochmals danke!
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