Stochastischer Prozess mit gleichverteilter Zufallsvariable |
09.05.2006, 00:41 | jm14 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Stochastischer Prozess mit gleichverteilter Zufallsvariable Ich hänge da leider an einem Beispiel fest, das mir keien Ruhe lässt: Sei {Xt|t } ein stochastischer Prozess mit Xt = wobei U eine auf (0,1) gleichverteilte Zufallsvariable (U ~ U(0,1)) ist. a) Berechnen Sie mt = E(Xt) Nun steht in der Lösung: Xt = und weiters U~U(0,1), dies als Vorbereitung zur Lösung Ich hab leider keine Ahnung wie man auf das kommt , bitte um Hilfe |
||
09.05.2006, 08:37 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » |
Beim Abschreiben ist dir hier und da ein Zeichen verlorengegangen: Das Additionstheorem lautet , mit folgt also und somit . Und wo ist jetzt noch das Problem bei der Berechnung von , wo du doch bereits vorgegeben hast? |
||
09.05.2006, 12:12 | jm14 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo Arthur, danke für deine Antwort! Jetzt wo ich "Lösung" sehe, weiß ich auch woher meine Unwissenheit stammt; und zwar hat die "Lösung" das 1/2 unterschlagen und daher kam auch mein Rätselraten. Auch das Theorem hab ich in meinen Überlegungen nicht einbezogen Also nochmals danke! |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
|
Die Größten » |
|
Die Neuesten » |
|