Annuität Finanzmathe (Swap) |
| 16.08.2008, 09:55 | krümmel | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Annuität Finanzmathe (Swap) ich versuche gerade folgende Aufgabe zu lösen. Eine Firma will ein Annuitätendarlehn mittels Swap hedgen. Ich habe folgende Kapitale gegeben K=6791000 K1=6775663,66 K2=6760253,19 K3=6744768,24 der Swap läuft über 10 Jahr und hat eine monatliche Frequenz und wird auf der festen Seite mit 5,8% verzinst. Wenn ich mit den 5,8% rechne komme ich nicht auf die einzelnen Kapitale, deshalb habe ich mit K bis K2 die Werte für i und r ausgerechnet. Ergebnis: i=0,004833617 r=-48161,43582 Problem: Ich erhalte für K3=6744768,23 (ok ist nur ein cent), aber bei 10 Jahren Laufzeit vermute ich, dass ich am Ende der 10 Jahre eine größere Abweichung haben werde. Außerdem soll exakt der Wert für K3 herauskommen. Es handelt sich auch nicht um Rundungsfehler, da ich mit zich Nachkommastellen arbeite. (Hinweis: Ich kenne die anderen Nominalbeträge bis Laufzeitende noch nicht.) |
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| 18.08.2008, 21:27 | Abakus | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Annuität Finanzmathe (Swap)
Was bedeuten das bzw. die , und worauf genau bezieht sich der Swap ? Ich kann mir die Situation nicht genügend vorstellen, vielleicht stellst du einmal deinen Gedankengang und deinen rechnerischen Ansatz vor ? Grüße Abakus 
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