Approximation bei Asiatischen Optionen

10.06.2006, 12:27	ffo2000	Auf diesen Beitrag antworten »
Approximation bei Asiatischen Optionen Hallo, hat denn einer Erfahrung bei der Bewertung von Asiatischen Optionen und Barrier Optionen? Es gibt hier Approximationen hinsichtlich der Problematik mit der Verteilung der arithmetischen Durchschnitts (Vorst, Levy, Turnbull & Wakeman). Kann jemand die Formeln interpretieren? Bei Barrier Optionen blicke ich gar nicht mehr durch. Bitte Hilfe schnellstmöglich, gerne auch in Form von Links, Papern... Merci, M.S.
10.06.2006, 13:13	Pr0	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Approximation bei Asiatischen Optionen Barriere, ja.
10.06.2006, 16:30	ffo2000	Auf diesen Beitrag antworten »
wie, ja? bei barrier option kennst du dich aus? dann hilf mir doch bitte mal bei folgendem: sieh dir bitte das dokument barrier an auf seite 3. Dort findest du den preis eines down-and-out barriers. er setzt sich zusammen aus einem normalen call abzüglich des down-and-in calls. die formel für den down-and-in call kann ich mi nicht erklären. und zwar aus zweierlei gründen: 1) die formel für das y weicht vom d1 der black-scholes gleichung nur ab, da statt $\begin{eqnarray} ln (\frac{S}{X}) \end{eqnarray}$ hier $\begin{eqnarray} ln (\frac{H^2}{SX}) \end{eqnarray}$ geschrieben wird (X gleich Strike, S gleich kurs, H gleich barrier). warum ist das so? 2) die beiden "korrekturfaktoren" $\begin{eqnarray} (\frac{H}{S})^{2m} \end{eqnarray}$ bzw. $\begin{eqnarray} (\frac{H}{S})^{2m-2} \end{eqnarray}$ verstehe ich nicht. warum macht man das? über eine umfassende antwort wäre ich sehr dankbar. was ist mit den approximationen bei den asiaten? kennst du die auch? beste grüsse

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