totale Wahrscheinlichkeit - Integraldarstellung? |
19.09.2008, 13:35 | skppg | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
totale Wahrscheinlichkeit - Integraldarstellung? es gilt: das sieht aus, wie totale Wahrscheinlichkeit, oder? weiss jemand, wo das herkommt (bzw. wo ich das in der literatur finden kann?) meine internet-recherche war nicht sehr erfolgreich. Gruss! Sven |
||||
19.09.2008, 13:37 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja das ist es - allerdings kann man der Formel auch ansehen, dass das nur unter gewissen Voraussetzungen an gilt: ist eine nichtnegative, stetige Zufallsgröße mit Dichte . |
||||
19.09.2008, 13:44 | skppg | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ok, das bestaetigt mich schonmal. kannst du mir irgendeine quelle nennen, wo ich das nachlesen kann? wuerd fuer meine DA gern wissen, wo das geschrieben steht. danke erstmal! |
||||
19.09.2008, 14:13 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Schwierig, da bei solchen (diskret + stetig) gemischten Vektoren ein konkretes Literaturzitat zu finden. Aber warum auch, basiert doch direkt auf einer grundlegenden Eigenschaft der bedingten Erwartung: Im vorliegenden Fall angewandt auf die Indikator-Variable , dann ist und , womit man (1) im Fall einer reellen Zufallsgröße auch schreiben kann als . |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
|
Die Größten » |
Die Neuesten » |
|