Strangle ?? |
| 06.11.2008, 20:02 | Svenja1986 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Strangle ??
Bei folgender Aufgabe hab ich überhaupt keine Ahnung: Bei einem Strangle handelt es sich um eine Optionsstrategie, bei dem eine Long-Position in einer Call-Option zum Ausübungspreis und einer Long-Position in einer Put-Option zum Ausübungspreis eingegangen wird. Skizzieren Sie bitte das Auszahlungsprofil als Funktion des Preises des Basisgutes zum Ausübungspreis T. Das ist Teil einer Analysis-Hausaufgabe. Diese ganzen Begriffe sagen mir nichts. Hab natürlich schon nachgeschaut, was das so alles ist, aber kann mir darunter irgendwie nicht wirklich was vorstellen und noch weniger, wie ich da eien Funktion skizzieren soll... 
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| 06.11.2008, 20:41 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Strangle ?? Das ist natürlich ganz schön gewagt von den Aufgabenstellern, euch so eine Aufgabe ohne Vorwissen zu geben. Da du nach eigenen Angaben nicht mal weißt was ein Put und ein Call ist, empfehle ich dir folgende Kurzlektüre zum Strangle: http://de.wikipedia.org/wiki/Optionsstrategie#Strangle |
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| 08.11.2008, 11:41 | Svenja1986 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Danke 
Aber ich kann das irgendwie nicht so wirklich auf die Aufgabe anwenden
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| 08.11.2008, 12:46 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Warum nicht? Sogar die geforderte Skizze findest du auf der Wiki-Seite. |
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| 08.11.2008, 13:34 | Svenja1986 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ist das dieser Absatz zum "Long Strangle"? |
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| 08.11.2008, 17:25 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja. |
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| 08.11.2008, 17:27 | Svenja1986 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ok
Danke. |
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