Kalman-Filter Zuordnungsproblem |
| 05.12.2008, 14:47 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Kalman-Filter Zuordnungsproblem kann mir vielleicht einer weiterhelfen und kurz erläutern ob der Kalman-Filter als Optimierungsvefahren in die stochastische Optimierung oder in die RObuste Optimierun gezählt wird und mir vielleichta uch die Grüne dafür nennen? Viele liebe Grüße brunsi |
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| 05.12.2008, 19:32 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem MWn ist der Kalman Filter ein stochastischer Zustandsschätzer. Diesen kann man also in der stochastischen Optimierung verwenden. Was du mit "robuster Optimierung" meinst weiß ich nicht. |
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| 08.12.2008, 20:51 | brunsi007 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem schon einmal vielen Dank dafür Dual Space. Robuste Optimierung fusst auch auf stochastischen Zufallsschätzern, aber garantiert wohl über verschieden Szenarien (Szenarioanalyse) z.B. bei der Portfolio Optimierung eine garantierte Mindestrendite, die auf jedenfall eintreten wird, unabhängig vom tatsächlich eingetretenen Szenario. Ich frag mich allerdings nur, ob ich den Kalman-Filter tatsächlich so hinbiegen kann, dass ich ihn zur Portfoiooptimierung einsetzen kann?! 
Denn mein Ziel ist es einen Vergleich zwischen der Stochastischen, der Klassischen und der Robusten Optimierung derart hinzbekommen, dass eine mögichle These bestätigt werden kann. Gruß brunsi |
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| 08.12.2008, 22:30 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Schwer vorstellbar, dass das tatsächlich so sein soll.
Jedes Portfolio birgt das Risiko eines Totalverlustes (der riskobehafteten Anlagen), wo soll also die "szenariounabhängige" Rendite sein? |
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| 11.12.2008, 12:35 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem Das Risiko eines Totalverlustes birgt jedes Portfolio was nicht genügend diversifiziert ist. Wobei ich allerdings nicht ausschließen kann, dass nicht auch einmal ein breit diversifiziertes Portfolio einen Totalverlust realisieren kann. Doch durch eine genügend große Anzahl von Simulationen kann mann bei geringer Veränderung des Anlageuniversums sehen, in welchem Bereich sich die Mindestrendite befinden muss. |
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| 11.12.2008, 12:39 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Aber immer mit einer gewissen (positiven!) Irrtumswahrscheinlichleit! Also von "auf jedenfall eintreten" kann keine Rede sein. |
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| 11.12.2008, 12:46 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem bei einem Anlageuniversum von z.B. 3 Titeln aus Rentenmarkt,Immobilien und Aktien ist doch das Risiko eines Totalverlustes ziemlich minimal wenn nicht gar inexistent, da hier zwei Titel aus gegenläufigen Märkten bei sind. |
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| 11.12.2008, 12:53 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem Meine Güte ... dass zwei Anlagen negativ korrelliert sind, bedeutet doch aber nicht, dass sie niemals gleichzeitig an Wert verlieren können. |
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| 11.12.2008, 12:56 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem Nuja wenn die eine Steigt fällt die andere, schon klar, aber wie möchtest du dann einen Totalverlust realisieren? |
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| 11.12.2008, 12:59 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Du hast wohl die gegenwärtige Finanzkrise gar nicht beobachtet? Von wegen gegenläufig: Alle drei im Gleichschritt nach unten. 
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| 11.12.2008, 13:00 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Eben nicht immer! Nur mit einer (abhängig vom Grad der Korrelation) großen Wahrscheinlichkeit. Es sollte ein leichtes sein empirisch zu zeigen, dass an irgendeinem Handelstag (der letzten Monate) ein Renten- und ein Aktientitel beide an Wert verloren haben. |
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| 11.12.2008, 13:49 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem Das bestreite ich docha uch gar nicht Dual Space, dass es zwei Anlagen in einem Portfolio gibt, die gleichzeitig an Wert verlieren,d och ich bezweifel, dass es möglich ist, dass beide GLEICHZEITIG auf null fallen, sonst würde hier doch das Chaos ausbrechen, Inflationäre zustände, etc. |
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| 11.12.2008, 15:44 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Typisch WiWi ... Tatsachen ignorieren und Vermutungen in Stein meißeln wollen. 
Genau diese Herangehensweise bescherte uns die Finanzkrise. 
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| 11.12.2008, 23:19 | Ben Sisko | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Dass das sehr unwahrscheinlich ist, ist ja keine Frage. Auch für eine Mindestrendite von -90% hast du bei entsprechender Korrelation ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Aber das ist es nicht, an was du denkst, wenn du von Mindestrendite sprichst, oder? Und bereits bei einer Mindestrendite von 0 ist das zugehörige Sicherheitsniveau gar nicht mehr so berauschend... |
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| 12.12.2008, 15:41 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem nee, ich denke bei Mindestrendite an folgende Situation: Geg. 3 Aktientitel aus drei verschiedenen Anlageklassen Daten nur beispielhaft: Aktien: 3% Renten: 6% Immobilien: 1,5% Nun kommt ein Investor daher und möchte anstatt der 3% in Aktien nur 2% in Aktien erwirtschaften, bei konstanz der übrigen Größen. Diese Vorgehensweise kann beliebig oft wiederholt werden und ist auch ebenso bei den anderen Anlageklassen möglich. Nach verschiedenen Simulationsdurchläufen soll dabei eine Mindestrendite konstruiert werden, die derjenigen entspricht, die im Worst-Case eintritt, wobei ausgeschlossen wird, dass der Investor in allen drei Anlageklassen jeweils 100% seines Investitionsvolumens verliert (denn dass ist einfach fast unwahrscheinlich! WiWi sind spitze, die sind nicht so ganz pessimistisch wie MA!
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| 12.12.2008, 18:57 | Dual Space | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Frag mich warum das Ding dann Worst-Case heißt, wenn der worst case ausgeschlossen wird. Naja das passt ganz gut in die WiWi-WirdSchonAllesGutGehen-Traumwelt. Was muss eigentlich noch passieren, bis ihr versteht, dass der Zufall blind ist. Im übrigen nenne ich das was du "Pessimismus" nennst "Realismus". |
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