Kalman-Filter Zuordnungsproblem

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brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Hallo zusammen,

kann mir vielleicht einer weiterhelfen und kurz erläutern ob der Kalman-Filter als Optimierungsvefahren in die stochastische Optimierung oder in die RObuste Optimierun gezählt wird und mir vielleichta uch die Grüne dafür nennen?


Viele liebe Grüße

brunsi
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
MWn ist der Kalman Filter ein stochastischer Zustandsschätzer. Diesen kann man also in der stochastischen Optimierung verwenden. Was du mit "robuster Optimierung" meinst weiß ich nicht.
 
 
brunsi007 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
schon einmal vielen Dank dafür Dual Space.

Robuste Optimierung fusst auch auf stochastischen Zufallsschätzern, aber garantiert wohl über verschieden Szenarien (Szenarioanalyse) z.B. bei der Portfolio Optimierung eine garantierte Mindestrendite, die auf jedenfall eintreten wird, unabhängig vom tatsächlich eingetretenen Szenario.


Ich frag mich allerdings nur, ob ich den Kalman-Filter tatsächlich so hinbiegen kann, dass ich ihn zur Portfoiooptimierung einsetzen kann?! verwirrt verwirrt

Denn mein Ziel ist es einen Vergleich zwischen der Stochastischen, der Klassischen und der Robusten Optimierung derart hinzbekommen, dass eine mögichle These bestätigt werden kann.


Gruß
brunsi
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi007
Robuste Optimierung fusst auch auf stochastischen Zufallsschätzern, aber garantiert wohl über verschieden Szenarien (Szenarioanalyse) z.B. bei der Portfolio Optimierung eine garantierte Mindestrendite, die auf jedenfall eintreten wird, unabhängig vom tatsächlich eingetretenen Szenario.

Schwer vorstellbar, dass das tatsächlich so sein soll. verwirrt

Jedes Portfolio birgt das Risiko eines Totalverlustes (der riskobehafteten Anlagen), wo soll also die "szenariounabhängige" Rendite sein?
brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Das Risiko eines Totalverlustes birgt jedes Portfolio was nicht genügend diversifiziert ist. Wobei ich allerdings nicht ausschließen kann, dass nicht auch einmal ein breit diversifiziertes Portfolio einen Totalverlust realisieren kann.

Doch durch eine genügend große Anzahl von Simulationen kann mann bei geringer Veränderung des Anlageuniversums sehen, in welchem Bereich sich die Mindestrendite befinden muss.
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi
Doch durch eine genügend große Anzahl von Simulationen kann mann bei geringer Veränderung des Anlageuniversums sehen, in welchem Bereich sich die Mindestrendite befinden muss.

Aber immer mit einer gewissen (positiven!) Irrtumswahrscheinlichleit! Also von "auf jedenfall eintreten" kann keine Rede sein.
brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
bei einem Anlageuniversum von z.B. 3 Titeln aus Rentenmarkt,Immobilien und Aktien
ist doch das Risiko eines Totalverlustes ziemlich minimal wenn nicht gar inexistent, da hier zwei Titel aus gegenläufigen Märkten bei sind.
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Meine Güte ... dass zwei Anlagen negativ korrelliert sind, bedeutet doch aber nicht, dass sie niemals gleichzeitig an Wert verlieren können.
brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Nuja wenn die eine Steigt fällt die andere, schon klar, aber wie möchtest du dann einen Totalverlust realisieren?
AD Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von brunsi
bei einem Anlageuniversum von z.B. 3 Titeln aus Rentenmarkt,Immobilien und Aktien
[...] da hier zwei Titel aus gegenläufigen Märkten bei sind.

Du hast wohl die gegenwärtige Finanzkrise gar nicht beobachtet? Von wegen gegenläufig: Alle drei im Gleichschritt nach unten. Augenzwinkern
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi
Nuja wenn die eine Steigt fällt die andere

Eben nicht immer! Nur mit einer (abhängig vom Grad der Korrelation) großen Wahrscheinlichkeit. Es sollte ein leichtes sein empirisch zu zeigen, dass an irgendeinem Handelstag (der letzten Monate) ein Renten- und ein Aktientitel beide an Wert verloren haben.
brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Das bestreite ich docha uch gar nicht Dual Space, dass es zwei Anlagen in einem Portfolio gibt, die gleichzeitig an Wert verlieren,d och ich bezweifel, dass es möglich ist, dass beide GLEICHZEITIG auf null fallen, sonst würde hier doch das Chaos ausbrechen, Inflationäre zustände, etc.
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi
d och ich bezweifel, dass es möglich ist, dass beide GLEICHZEITIG auf null fallen, sonst würde hier doch das Chaos ausbrechen, Inflationäre zustände, etc.

Typisch WiWi ... Tatsachen ignorieren und Vermutungen in Stein meißeln wollen. unglücklich

Genau diese Herangehensweise bescherte uns die Finanzkrise. Freude
Ben Sisko Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi
d och ich bezweifel, dass es möglich ist, dass beide GLEICHZEITIG auf null fallen


Dass das sehr unwahrscheinlich ist, ist ja keine Frage. Auch für eine Mindestrendite von -90% hast du bei entsprechender Korrelation ein sehr hohes Sicherheitsniveau.

Aber das ist es nicht, an was du denkst, wenn du von Mindestrendite sprichst, oder? Und bereits bei einer Mindestrendite von 0 ist das zugehörige Sicherheitsniveau gar nicht mehr so berauschend...
brunsi Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
nee, ich denke bei Mindestrendite an folgende Situation:


Geg. 3 Aktientitel aus drei verschiedenen Anlageklassen

Daten nur beispielhaft:
Aktien: 3%
Renten: 6%
Immobilien: 1,5%

Nun kommt ein Investor daher und möchte anstatt der 3% in Aktien nur 2% in Aktien erwirtschaften, bei konstanz der übrigen Größen.

Diese Vorgehensweise kann beliebig oft wiederholt werden und ist auch ebenso bei den anderen Anlageklassen möglich.

Nach verschiedenen Simulationsdurchläufen soll dabei eine Mindestrendite konstruiert werden, die derjenigen entspricht, die im Worst-Case eintritt, wobei ausgeschlossen wird, dass der Investor in allen drei Anlageklassen jeweils 100% seines Investitionsvolumens verliert (denn dass ist einfach fast unwahrscheinlich! WiWi sind spitze, die sind nicht so ganz pessimistisch wie MA! Augenzwinkern Big Laugh )
Dual Space Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kalman-Filter Zuordnungsproblem
Zitat:
Original von brunsi
Nach verschiedenen Simulationsdurchläufen soll dabei eine Mindestrendite konstruiert werden, die derjenigen entspricht, die im Worst-Case eintritt, wobei ausgeschlossen wird, dass der Investor in allen drei Anlageklassen jeweils 100% seines Investitionsvolumens verliert (denn dass ist einfach fast unwahrscheinlich! WiWi sind spitze, die sind nicht so ganz pessimistisch wie MA! Augenzwinkern Big Laugh )

Frag mich warum das Ding dann Worst-Case heißt, wenn der worst case ausgeschlossen wird. Naja das passt ganz gut in die WiWi-WirdSchonAllesGutGehen-Traumwelt. Was muss eigentlich noch passieren, bis ihr versteht, dass der Zufall blind ist.

Im übrigen nenne ich das was du "Pessimismus" nennst "Realismus".
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