bester schätzer |
| 14.01.2009, 22:06 | dominik22 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| bester schätzer |
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| 14.01.2009, 23:17 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » |
Vielleicht mit Cramér-Rao... Auf ungenaue Fragen gibt's ungenaue Antworten. 
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| 14.01.2009, 23:33 | dominik22 | Auf diesen Beitrag antworten » |
typische arthur antwort 
. aber du hast recht ! also aufgabe : Sei X ~ N(mü,sigma^2) verteilt und mü unbekannt und sigma^2 bekannt. Seien X_1,....,X_n unabhängige stichproben. Wir wissen das X quer := sum X_i / n ein erwartungstreuer schätzer ist. nun soll gezeigt werden das es sich dabei um den besten schätzer handelt.!so bisher hab ich Var(Xquer) = (1/n^2) * Var(X_n) = (1/n) * sigma^2 , nun weiß ich wenns der beste Schätzer ist isses unkorreliert mit jedem 0 Schätzer oder so. stimmt das überhaupt und wie mach ich dann weiter ? |
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| 15.01.2009, 20:46 | dominik22 | Auf diesen Beitrag antworten » |
also ich hab jetzt die formel von dir mal benutzt : dann hab ich : (1/n)*sigma^2 >= 1/ 1/sigma^2 was aber nicht stimmen kann, wo ist der fehler ? denn die fischerinformation von normalverteilung bei mü unbekannt ist 1 / sigma^2 und der ausdruck im zähler ist doch einfach E[Xn quer] = mü = theta davon die ableitung nach theta ist = 1 find den fehler nicht 
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