Finanzmathematik, Berechnung von Optionsscheinwert |
| 14.03.2009, 17:00 | chief_1990 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||||
| Finanzmathematik, Berechnung von Optionsscheinwert habe mal wieder ein problem, bei einer problemstellung, hoffe ihr könnt mir heflen: Ein Optionsschein berechtigt zum Bezug eines Partizipationsscheines im Nominale von €100,-- zum Kurs von 268,50 Der Kurs des Partizipationsscheines beträgt 268,-- Der KUrs des Optionsscheines 73,-- a) Berechnen Sie den HEbel. Meine Ansätze: Kursminderung: 0,50 / 268,50 = -0,1862% Optionswert bei Fälligkeit: 268 - 268,50 = -0,50 (allerdings bezieht sich das ja jetzt nicht auf die 100euro, ist es daher falsch?) Hebel: 0,5 / 0,1862 b) berechnen Sie den rechnerischen Wert des Optionsscheines Meine Ansätze: Verminderung: -0,1862% Wert in €: -0,1862 --> Optionsschein ist wertlos! c) Kursanstieg des Basiswertes um 10%. Um wie viel % steigt dann der Optionsschein, wenn die Prämie gleich bleibt? Hier habe ich leider noch keinen Ansatz, eine Idee von mir wäre: 10% * Hebel.... danach kommen noch d-f, aber hier würde ich zuerst mal Hilfe brauchen. Hoffe ihr könnt mir helfen 
glg |
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| 16.03.2009, 16:40 | Abakus | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||||
RE: Finanzmathematik, Berechnung von Optionsscheinwert
Was verstehst du unter einem Hebel hier? (es gibt verschiedene solcher Begriffe)
Ja, aber der Schein dürfte einen Zeitwert haben. Schließlich könnte der Partizipationsschein-Kurs während der Rest-Laufzeit des Optionsscheines noch steigen. Entscheidend dürften auch die Parameter von dem Partizipationsschein (Dividende?) sein.
Welche Formeln stehen dir zur Verfügung? Grüße Abakus 
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