Versicherungsmathematik |
07.04.2009, 21:08 | canai | Auf diesen Beitrag antworten » |
Versicherungsmathematik habe folgende Aufgabe: Betrachten Sie einen Versicherungsmarkt mit den zwei Risikogruppen h und l. Der Anteil der Gruppe h an der Bevölkerung beträgt » = ¼. Im Nicht-Schadensfall hat jedes Individuum das Einkommen É1 > 0. Im Schadensfall ist sein Einkommen É2 < É1 Die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Schadensfalls ist ph = ½ für die Individuen der Gruppe h und pl =1/4 für die Individuen der Gruppe l. Alle Individuen haben die von Neumann-Morgenstern Nutzenfunktion u(w) = (- 1/w) für Einkommen w. Welche Versicherungskontrakte (c*h, c*l) wird ein monopolistischer Versicherer den beiden Gruppen bei vollständiger Information anbieten? Zeigen Sie, dass der Gewinn des Versicherers aus jedem Vertrag c*h den Wert ½ ((É1 - É2)2 / É1 + É2) annimmt! Als Ergebnis komme ich bei dem Versicherungskontrakt auf : 2 É1 + 2 É2. Was aber wohl wahrscheinlich falsch sein wird, da ich dann im zweiten Aufgabenteil nicht auf das entsprechende Ergebnis komme. Kann mir jemand von euch weiterhelfen??? |
||
07.04.2009, 21:12 | canai | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Versicherungsmathematik Mmmh, leider hat er mir die Variablen nicht richtig übernommen. Also: der Anteil an der Bevölkerung soll ein Lambda sein. Die entsprechenden Einkommen im Schadensfall bzw Nicht-Schadensfall sollen Omega sein. ½ ((É1 - É2)2: Hier soll die zwei am Ende "Quadrat" bedeuten. |
||
07.04.2009, 21:51 | canai | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Versicherungsmathematik Mir fehlt eine Klammer ist mir grad aufgefallen: ½ ((É1 - É2)2 / (É1 + É2)) So ist es jetzt richtig.... Wäre über jeden Ansatz dankbar! LG |
||
08.04.2009, 16:40 | canai | Auf diesen Beitrag antworten » |
Bin mittlerweile selbst auf die Lösung gekommen! Also hat sich das Thema erledigt |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
Die Größten » |
|
Die Neuesten » |
|