Duration macaulay berechnen |
| 12.06.2009, 14:00 | TheCrasher86 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Duration macaulay berechnen ich brauch eure hilfe 
Folgendes Problem:wir Haben ein Kapital das 3 Jahre lang verzinst wird und nicht angerührt wird. Am ende des Jahres wird die komplette Summe + Bonus von 20% des Kapitals ausgezahlt. Nun soll ich die Duration daraus berechnen... (jährliche verzinsung; Marktzins 6%) Mein ansatz wäre gleich der Laufzeit. Also 3 Jahre als Duration. Da schließlich keine ein und Auszahlungen stattfinden, bis auf eine am ende der Laufzeit. kommt das hin? als nächstes wird wie oben das Kapital wieder für 3 Jahre angelegt. und danach für weitere 12 jahre monatlich eine Rente von 1000 euro ausgezahlt. Das Kapital wird also in diesem fall nicht voll ausgezahlt sondern in form einer Rente. Wie berechne ich nun hierbei die Duration für die 15 Jahre? (monatl. verzinsung; Marktzins 6%) Mein Ansatz war hier das ich die 1. 3(36 Monate) jahre mit 0 beleg, da ja keine ein und auszahlung stattfindet und danach die nächsten 12 Jahre(144 Monate) jeweils die 1000 Euro nehme und den Barwert errechne. Daraus dann die Duration bestimme und somit komm ich auf eine Duration von 8,32 Jahre. Berechnung war: 1000/q^n (n ist in diesem fall der aktuelle Monat. z.B. beim 60 Monat hab ich ^60 genommen.) Marktzinssatz ist 6% mon. q = 1,005 Bitte um eure Hilfe!
Gruß Crasher |
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