endliche Markovketten/Produktmatrix

18.09.2006, 23:57	Mazze	Auf diesen Beitrag antworten »
endliche Markovketten/Produktmatrix Also ich hab eine endliche Anzahl von Zufallsvariablen und stochastische Matrizen für die Zustandsübergänge. Ich hab ein wenig rumgespielt mit verschiedenen Stochastischen Matrizen auf einem Zustandsraum und mir die Produkte angeschaut. Nur find ich da keinen Reim drauf. Welche Bedeutung hat denn so ein Produkt von stochastischen Matrizen? Hat es überhaupt ne Bedeutung oder versuch ich da einen Sinn zu finden wo keiner ist? (In meinem Buch wird nicht drauf eingegangen)
19.09.2006, 00:30	Ben Sisko	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: endliche Markovketten/Produktmatrix Na Hintereinanderausführen des "stochastischen Schritts" oder wie immer man das nennen will. Edit: In Markov-Sprache dann vielleicht "Übergang von Zeitstufe t zu Zeitstufe t+2". Oder versteh ich dich hier falsch? Betrachtest du das Produkt beliebiger stochastischer Matrizen oder das Quadrat von einer? Gruß vom Ben
19.09.2006, 09:03	Mazze	Auf diesen Beitrag antworten »
Beliebige Matrizen. Die Hintereinanderausführung der selben Matrix ist ja klar.
19.09.2006, 13:13	AD	Auf diesen Beitrag antworten »
Das Beispiel Markow-Kette von Ben passt auch für unterschiedliche Matrizen. Nur ist es dann keine zeitlich homogene Markow-Kette, d.h. das Übergangsgesetz (und damit die Übergangsmatrix) hängen vom Zeitpunkt ab.

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